PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с HAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KARS и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
-4.10%
KARS
HAIL

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью -10.30%.


KARS

С начала года

-13.75%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

4.09%

1 год

-10.03%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HAIL

С начала года

-10.30%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-2.50%

1 год

1.43%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KARSHAIL
Коэф-т Шарпа-0.360.06
Коэф-т Сортино-0.340.28
Коэф-т Омега0.961.03
Коэф-т Кальмара-0.170.03
Коэф-т Мартина-0.610.16
Индекс Язвы17.99%11.14%
Дневная вол-ть30.20%26.84%
Макс. просадка-64.60%-61.75%
Текущая просадка-56.16%-57.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и HAIL

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KARS и HAIL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.360.06
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.340.28
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.03
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.170.03
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.610.16
KARS
HAIL

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа HAIL равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36
0.06
KARS
HAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и HAIL

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HAIL в 3.00%


TTM202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.00%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок KARS и HAIL

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке HAIL в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и HAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.16%
-57.48%
KARS
HAIL

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и HAIL

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
7.92%
KARS
HAIL