PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с HAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KARSHAIL
Дох-ть с нач. г.-11.13%-12.67%
Дох-ть за 1 год-7.93%-0.57%
Дох-ть за 3 года-22.91%-22.83%
Дох-ть за 5 лет2.53%0.74%
Коэф-т Шарпа-0.180.08
Коэф-т Сортино-0.060.31
Коэф-т Омега0.991.03
Коэф-т Кальмара-0.080.04
Коэф-т Мартина-0.290.21
Индекс Язвы17.78%10.79%
Дневная вол-ть28.98%27.32%
Макс. просадка-64.60%-61.75%
Текущая просадка-54.83%-58.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KARS и HAIL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KARS и HAIL

С начала года, KARS показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у HAIL с доходностью -12.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
-6.44%
KARS
HAIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и HAIL

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29
HAIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAIL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAIL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAIL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAIL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21

Сравнение коэффициента Шарпа KARS и HAIL

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HAIL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
0.08
KARS
HAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и HAIL

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности HAIL в 3.08%


TTM202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
3.08%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Просадки

Сравнение просадок KARS и HAIL

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке HAIL в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и HAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.83%
-58.60%
KARS
HAIL

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и HAIL

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
7.48%
KARS
HAIL