PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с DRIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -5.08%/yr vs 7.51%/yr for DRIV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KARS charges 0.72%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности KARS и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.07%.

KARS

1 день
-1.29%
1 месяц
-10.78%
С начала года
3.68%
6 месяцев
2.48%
1 год
42.96%
3 года*
2.54%
5 лет*
-5.08%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.23%
С начала года
28.07%
6 месяцев
25.63%
1 год
66.02%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		3.68%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-24.02%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		28.07%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.03%

Correlation

The correlation between KARS and DRIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between KARS and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KARS и DRIV

Секторы
KARS
DRIV

Потребительский циклический сектор

33.5%
25.3%

Сырьевые материалы

25.4%
13.7%

Промышленность

22.1%
18.0%

Технологии

19.0%
37.3%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
DRIV
25.3%

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
DRIV
13.7%

Промышленность

KARS
22.1%
DRIV
18.0%

Технологии

KARS
19.0%
DRIV
37.3%

Коммуникационные услуги

KARS

-

DRIV
5.7%

Потребительский защитный сектор

KARS

-

DRIV

-

Энергетика

KARS

-

DRIV

-

Финансовые услуги

KARS

-

DRIV

-

Здравоохранение

KARS

-

DRIV

-

Недвижимость

KARS

-

DRIV

-

Коммунальные услуги

KARS

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTOKARS с 0285.HK
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGTDRIV с TAN

Доходность на риск

KARS vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.41

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.93

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.94

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

15.51

-6.21

KARS vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и DRIV

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-41.93%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-13.43%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-34.18%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-41.93%

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.80%

-10.92%

-25.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.34%

-15.07%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.27%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и DRIV

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 11.60%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

13.38%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

22.72%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

27.65%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

27.57%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

27.63%

+1.78%

Сравнение комиссий KARS и DRIV

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и DRIV

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DRIV в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.83%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.18%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Часто задаваемые вопросы

KARS and DRIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (13.38%) compared to KARS (11.60%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 7.51% vs -5.08% for KARS. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 7.51% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

DRIV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.18% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while DRIV is Global Equities. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор