PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KARSDRIV
Дох-ть с нач. г.-11.13%-7.31%
Дох-ть за 1 год-7.93%3.42%
Дох-ть за 3 года-22.91%-9.56%
Дох-ть за 5 лет2.53%10.92%
Коэф-т Шарпа-0.180.28
Коэф-т Сортино-0.060.54
Коэф-т Омега0.991.06
Коэф-т Кальмара-0.080.19
Коэф-т Мартина-0.290.85
Индекс Язвы17.78%7.45%
Дневная вол-ть28.98%22.51%
Макс. просадка-64.60%-39.24%
Текущая просадка-54.83%-26.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KARS и DRIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KARS и DRIV

С начала года, KARS показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -7.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
-6.13%
KARS
DRIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и DRIV

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29
DRIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.85

Сравнение коэффициента Шарпа KARS и DRIV

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
0.28
KARS
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и DRIV

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DRIV в 1.80%


TTM202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.80%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок KARS и DRIV

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки DRIV в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.83%
-26.68%
KARS
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и DRIV

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
5.19%
KARS
DRIV