PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KARS и DRIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности KARS и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63%
65.43%
KARS
DRIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARS:

-0.40

DRIV:

-0.10

Коэф-т Сортино

KARS:

-0.40

DRIV:

0.01

Коэф-т Омега

KARS:

0.95

DRIV:

1.00

Коэф-т Кальмара

KARS:

-0.19

DRIV:

-0.07

Коэф-т Мартина

KARS:

-0.68

DRIV:

-0.28

Индекс Язвы

KARS:

18.46%

DRIV:

7.93%

Дневная вол-ть

KARS:

31.05%

DRIV:

22.04%

Макс. просадка

KARS:

-64.60%

DRIV:

-39.24%

Текущая просадка

KARS:

-57.42%

DRIV:

-24.96%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -5.15%.


KARS

С начала года

-16.23%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

9.79%

1 год

-14.73%

5 лет

0.09%

10 лет

N/A

DRIV

С начала года

-5.15%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-1.43%

1 год

-4.25%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и DRIV

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.40-0.10
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.400.01
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.00
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.19-0.07
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.68-0.28
KARS
DRIV

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.40
-0.10
KARS
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и DRIV

KARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.


TTM202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.00%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.75%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок KARS и DRIV

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки DRIV в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.42%
-24.96%
KARS
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и DRIV

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.08%
5.12%
KARS
DRIV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab