PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KARS и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
-4.67%
KARS
DRIV

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -4.33%.


KARS

С начала года

-13.75%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

4.09%

1 год

-10.03%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DRIV

С начала года

-4.33%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-2.99%

1 год

3.81%

5 лет (среднегодовая)

11.87%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KARSDRIV
Коэф-т Шарпа-0.360.18
Коэф-т Сортино-0.340.39
Коэф-т Омега0.961.05
Коэф-т Кальмара-0.170.12
Коэф-т Мартина-0.610.51
Индекс Язвы17.99%7.68%
Дневная вол-ть30.20%22.09%
Макс. просадка-64.60%-39.24%
Текущая просадка-56.16%-24.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и DRIV

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KARS и DRIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.360.18
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.340.39
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.05
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.170.12
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.610.51
KARS
DRIV

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36
0.18
KARS
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и DRIV

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DRIV в 1.74%


TTM202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.74%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок KARS и DRIV

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки DRIV в -39.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.16%
-24.32%
KARS
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и DRIV

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
5.74%
KARS
DRIV