PortfoliosLab logo
Сравнение KARS с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KARS и IDRV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KARS и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.88%
24.54%
KARS
IDRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARS:

-0.01

IDRV:

0.09

Коэф-т Сортино

KARS:

0.23

IDRV:

0.36

Коэф-т Омега

KARS:

1.03

IDRV:

1.04

Коэф-т Кальмара

KARS:

-0.01

IDRV:

0.05

Коэф-т Мартина

KARS:

-0.03

IDRV:

0.35

Индекс Язвы

KARS:

13.56%

IDRV:

8.01%

Дневная вол-ть

KARS:

33.68%

IDRV:

29.92%

Макс. просадка

KARS:

-64.85%

IDRV:

-53.00%

Текущая просадка

KARS:

-58.80%

IDRV:

-44.61%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью -0.44%.


KARS

С начала года

-1.30%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-7.79%

1 год

-0.07%

5 лет

1.47%

10 лет

N/A

IDRV

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-3.78%

1 год

2.97%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и IDRV

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.


График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KARS: 0.70%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KARS и IDRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KARS c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KARS: -0.01
IDRV: 0.09
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KARS: 0.23
IDRV: 0.36
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KARS: 1.03
IDRV: 1.04
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KARS: -0.01
IDRV: 0.05
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KARS: -0.03
IDRV: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IDRV равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.09
KARS
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и IDRV

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IDRV в 2.69%


TTM2024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.79%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.69%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARS и IDRV

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.80%
-44.61%
KARS
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и IDRV

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеют волатильность 15.33% и 15.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.33%
15.59%
KARS
IDRV