PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KARS и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33%
-4.14%
KARS
IDRV

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -12.92%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -16.63%.


KARS

С начала года

-12.92%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

2.64%

1 год

-11.52%

5 лет (среднегодовая)

2.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IDRV

С начала года

-16.63%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.86%

1 год

-12.72%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KARSIDRV
Коэф-т Шарпа-0.32-0.42
Коэф-т Сортино-0.28-0.44
Коэф-т Омега0.970.95
Коэф-т Кальмара-0.15-0.22
Коэф-т Мартина-0.55-0.75
Индекс Язвы17.97%14.91%
Дневная вол-ть30.30%26.93%
Макс. просадка-64.60%-50.37%
Текущая просадка-55.74%-44.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и IDRV

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KARS и IDRV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32-0.42
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.28-0.44
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.970.95
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.15-0.22
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.55-0.75
KARS
IDRV

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDRV равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32
-0.42
KARS
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и IDRV

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IDRV в 2.53%


TTM202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.01%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.53%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARS и IDRV

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.74%
-44.75%
KARS
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и IDRV

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.69%
8.44%
KARS
IDRV