PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KARS с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KARS с IDRV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV).

KARS и IDRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KARS - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность KARS-US - Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KARS или IDRV.

Корреляция

Корреляция между KARS и IDRV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KARS и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARS:

-0.03

IDRV:

0.07

Коэф-т Сортино

KARS:

0.11

IDRV:

0.24

Коэф-т Омега

KARS:

1.01

IDRV:

1.03

Коэф-т Кальмара

KARS:

-0.05

IDRV:

0.01

Коэф-т Мартина

KARS:

-0.23

IDRV:

0.06

Индекс Язвы

KARS:

13.39%

IDRV:

8.10%

Дневная вол-ть

KARS:

33.21%

IDRV:

29.60%

Макс. просадка

KARS:

-64.85%

IDRV:

-53.00%

Текущая просадка

KARS:

-56.47%

IDRV:

-39.91%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью 8.01%.

KARS

С начала года

4.30%

1 месяц

12.36%

6 месяцев

1.11%

1 год

-1.52%

5 лет

1.18%

10 лет

N/A

IDRV

С начала года

8.01%

1 месяц

16.37%

6 месяцев

10.08%

1 год

2.13%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KARS и IDRV

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.

KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KARS и IDRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KARS c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IDRV равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и IDRV

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IDRV в 2.48%

TTM2024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF		0.75%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		2.48%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARS и IDRV

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и IDRV

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеют волатильность 6.48% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...