PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KARSIDRV
Дох-ть с нач. г.-11.13%-15.27%
Дох-ть за 1 год-7.93%-8.64%
Дох-ть за 3 года-22.91%-17.12%
Дох-ть за 5 лет2.53%4.16%
Коэф-т Шарпа-0.18-0.24
Коэф-т Сортино-0.06-0.16
Коэф-т Омега0.990.98
Коэф-т Кальмара-0.08-0.13
Коэф-т Мартина-0.29-0.44
Индекс Язвы17.78%14.55%
Дневная вол-ть28.98%27.01%
Макс. просадка-64.60%-50.37%
Текущая просадка-54.83%-43.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KARS и IDRV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KARS и IDRV

С начала года, KARS показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -15.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-4.62%
KARS
IDRV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и IDRV

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29
IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.44

Сравнение коэффициента Шарпа KARS и IDRV

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDRV равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
-0.24
KARS
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и IDRV

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IDRV в 2.49%


TTM202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.49%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARS и IDRV

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.83%
-43.85%
KARS
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и IDRV

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
7.72%
KARS
IDRV