PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с IDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с IDRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -2.35%/yr vs -0.25%/yr for IDRV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KARS charges 0.72%/yr vs 0.48%/yr for IDRV.

Доходность

Сравнение доходности KARS и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью 17.17%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

IDRV

1 день
-2.29%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.17%
1 год
49.83%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и IDRV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%6.65%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		17.17%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%

Correlation

The correlation between KARS and IDRV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.87

The correlation between KARS and IDRV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KARS и IDRV

Секторы
KARS
IDRV

Потребительский циклический сектор

34.3%
55.0%

Сырьевые материалы

26.6%
18.5%

Промышленность

21.9%
24.8%

Технологии

17.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
IDRV
55.0%

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
IDRV
18.5%

Промышленность

KARS
21.9%
IDRV
24.8%

Технологии

KARS
17.2%
IDRV
1.7%

Коммуникационные услуги

KARS

-

IDRV

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

IDRV

-

Энергетика

KARS

-

IDRV

-

Финансовые услуги

KARS

-

IDRV

-

Здравоохранение

KARS

-

IDRV

-

Недвижимость

KARS

-

IDRV

-

Коммунальные услуги

KARS

-

IDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTOKARS с 0285.HK
Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с MOTO

Доходность на риск

KARS vs. IDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSIDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.02

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.62

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

3.97

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

13.15

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. IDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSIDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KARS и IDRV

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и IDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSIDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-53.00%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.62%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-44.00%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-53.00%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-13.79%

-15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-22.38%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.80%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и IDRV

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеют волатильность 9.00% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSIDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.41%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

18.86%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

24.81%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

27.70%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

28.09%

+1.20%

Сравнение комиссий KARS и IDRV

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и IDRV

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IDRV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.45%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Часто задаваемые вопросы

KARS and IDRV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (9.41%) compared to KARS (9.00%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs IDRV's -53.00%.

On 5-year performance, IDRV leads with -0.25% vs -2.35% for KARS. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDRV has performed better with a -0.25% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

IDRV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.16% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while IDRV is Technology Equities. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.48% for IDRV.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и IDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор