PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KARS с WULF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KARS и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KARS и WULF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
5.44%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%
WULF
TeraWulf Inc.
26.02%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%10.66%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 26.02%.


KARS

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.53%
1 год
53.05%
3 года*
2.24%
5 лет*
-3.91%
10 лет*

WULF

1 день
0.35%
1 месяц
-9.61%
С начала года
26.02%
6 месяцев
26.24%
1 год
402.78%
3 года*
149.01%
5 лет*
10.10%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

TeraWulf Inc.

Доходность на риск

KARS vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 9191
Ранг коэф-та Мартина

WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARSWULFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.58

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.72

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

13.56

-10.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.69

34.43

-21.74

KARS vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KARSWULFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.58

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.09

+0.07

Корреляция

Корреляция между KARS и WULF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и WULF

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARS и WULF

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и WULF.


Загрузка...

Показатели просадок


KARSWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-98.50%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-31.74%

+14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-98.50%

+33.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.73%

-59.86%

+24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.31%

-46.72%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

12.50%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и WULF

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 9.01%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KARSWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

25.51%

-16.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

69.13%

-49.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

113.57%

-85.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

127.24%

-97.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

100.85%

-71.53%