Сравнение VEVFX с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или IVOV.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и IVOV
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.74% соответственно.
VEVFX
20.68%
6.78%
15.50%
31.37%
10.39%
8.71%
IVOV
18.67%
7.32%
16.88%
31.86%
12.39%
9.74%
Основные характеристики
| VEVFX | IVOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 10.77 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 18.43% | 16.42% |
| Макс. просадка | -47.53% | -45.99% |
| Текущая просадка | -1.42% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и IVOV
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между VEVFX и IVOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и IVOV
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IVOV в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 1.43% | 1.73% | 1.29% | 0.76% | 0.86% | 1.47% | 1.25% | 0.79% | 0.92% | 0.83% | 0.87% | 0.53% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.28% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и IVOV
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и IVOV
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.