PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с IVOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both funds - VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Over the past 10 years, VEVFX returned 9.82%/yr vs 10.34%/yr for IVOV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.34% соответственно.

VEVFX

1 день
-0.88%
1 месяц
0.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.97%
1 год
29.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.82%

IVOV

1 день
0.40%
1 месяц
1.22%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.01%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		12.54%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.41%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between VEVFX and IVOV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VEVFX and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEVFX и IVOV

Секторы
VEVFX
IVOV

Финансовые услуги

22.5%
21.9%

Промышленность

16.6%
18.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
13.5%

Технологии

9.9%
9.2%

Недвижимость

7.9%
9.6%

Здравоохранение

7.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.5%

Энергетика

4.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
0.5%

Коммунальные услуги

3.4%
4.2%

Сырьевые материалы

3.3%
6.0%

Финансовые услуги

VEVFX
22.5%
IVOV
21.9%

Промышленность

VEVFX
16.6%
IVOV
18.8%

Потребительский циклический сектор

VEVFX
16.0%
IVOV
13.5%

Технологии

VEVFX
9.9%
IVOV
9.2%

Недвижимость

VEVFX
7.9%
IVOV
9.6%

Здравоохранение

VEVFX
7.5%
IVOV
3.5%

Потребительский защитный сектор

VEVFX
4.7%
IVOV
5.5%

Энергетика

VEVFX
4.3%
IVOV
7.4%

Коммуникационные услуги

VEVFX
4.1%
IVOV
0.5%

Коммунальные услуги

VEVFX
3.4%
IVOV
4.2%

Сырьевые материалы

VEVFX
3.3%
IVOV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

VEVFX vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.45

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.19

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.09

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

7.19

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и IVOV

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-45.99%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-10.58%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-22.61%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-22.61%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-45.99%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-5.43%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.07%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и IVOV

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.96%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.60%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.21%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

19.48%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

21.72%

+0.76%

Сравнение комиссий VEVFX и IVOV

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и IVOV

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности IVOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.12%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VEVFX and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEVFX has higher volatility (4.60%) compared to IVOV (3.96%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs IVOV's -45.99%.

VEVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор