Сравнение VEVFX с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или IVOV.
Основные характеристики
| VEVFX | IVOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 10.20% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 26.31% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 5.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | 10.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 9.95 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 16.32% |
| Макс. просадка | -47.53% | -45.99% |
| Текущая просадка | -2.54% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и IVOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и IVOV
С начала года, VEVFX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и IVOV
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и IVOV
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IVOV в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 0.68% | 0.76% | 3.85% | 4.07% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.78% | 2.26% | 6.31% | 5.96% | 7.02% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.38% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и IVOV
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и IVOV
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.