PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEVFX с IVOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с IVOV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или IVOV.

Корреляция

Корреляция между VEVFX и IVOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEVFX:

-0.35

IVOV:

0.31

Коэф-т Сортино

VEVFX:

-0.29

IVOV:

0.59

Коэф-т Омега

VEVFX:

0.95

IVOV:

1.08

Коэф-т Кальмара

VEVFX:

-0.27

IVOV:

0.29

Коэф-т Мартина

VEVFX:

-0.64

IVOV:

0.92

Индекс Язвы

VEVFX:

14.97%

IVOV:

7.05%

Дневная вол-ть

VEVFX:

27.64%

IVOV:

21.23%

Макс. просадка

VEVFX:

-50.98%

IVOV:

-45.99%

Текущая просадка

VEVFX:

-22.03%

IVOV:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 3.44% против 8.41% соответственно.

VEVFX

С начала года

-4.31%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-17.88%

1 год

-9.51%

5 лет

12.51%

10 лет

3.44%

IVOV

С начала года

-0.91%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-3.28%

1 год

6.63%

5 лет

18.53%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEVFX и IVOV

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.15%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEVFX и IVOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг риск-скорректированной доходности IVOV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEVFX c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IVOV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и IVOV

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IVOV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		1.88%1.79%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.76%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.36%1.66%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и IVOV

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и IVOV

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...