Сравнение VEVFX с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.02% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и IVOV
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
VEVFX vs. IVOV — Ранг доходности на риск
VEVFX
IVOV
Сравнение VEVFX c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.63 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.91 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 3.45 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и IVOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и IVOV
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и IVOV
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -45.99% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -14.63% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -22.61% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -45.99% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -7.12% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.46% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.88% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и IVOV
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.27% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.46% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 20.80% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.55% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.72% | +0.75% |