PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с MOTO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. KARS is passively managed, while MOTO is actively managed. Over the past 5 years, KARS returned -4.78%/yr vs 8.94%/yr for MOTO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.68%/yr for MOTO.

Доходность

Сравнение доходности KARS и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 21.35%.

KARS

1 день
-4.28%
1 месяц
-9.61%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.08%
1 год
49.48%
3 года*
2.98%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

MOTO

1 день
-5.00%
1 месяц
-2.33%
С начала года
21.35%
6 месяцев
20.71%
1 год
43.37%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и MOTO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		5.04%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%7.37%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		21.35%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%5.00%

Correlation

The correlation between KARS and MOTO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between KARS and MOTO shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KARS и MOTO

Секторы
KARS
MOTO

Потребительский циклический сектор

33.5%
26.4%

Сырьевые материалы

25.4%
3.6%

Промышленность

22.1%
18.7%

Технологии

19.0%
45.1%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
MOTO
26.4%

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
MOTO
3.6%

Промышленность

KARS
22.1%
MOTO
18.7%

Технологии

KARS
19.0%
MOTO
45.1%

Коммуникационные услуги

KARS

-

MOTO
4.1%

Потребительский защитный сектор

KARS

-

MOTO
2.1%

Энергетика

KARS

-

MOTO

-

Финансовые услуги

KARS

-

MOTO
1.0%

Здравоохранение

KARS

-

MOTO

-

Недвижимость

KARS

-

MOTO

-

Коммунальные услуги

KARS

-

MOTO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с 0285.HK
Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с HAILMOTO с DRIVMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOOMOTO с TPOR

Доходность на риск

KARS vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSMOTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.89

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.46

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.26

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

11.11

-0.12

KARS vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOTO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и MOTO

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и MOTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-38.24%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-13.36%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-26.43%

-21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-37.34%

-27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.97%

-7.73%

-28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.34%

-9.93%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.91%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и MOTO

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеют волатильность 11.59% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

11.45%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

19.16%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

23.09%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

23.99%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

26.47%

+2.94%

Сравнение комиссий KARS и MOTO

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MOTO в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и MOTO

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MOTO в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.87%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and MOTO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (11.59%) compared to MOTO (11.45%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs MOTO's -38.24%.

On 5-year performance, MOTO leads with 8.94% vs -4.78% for KARS. On fees, MOTO is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 8.94% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTO is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

MOTO has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.17% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while MOTO is Transportation Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.68% for MOTO.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и MOTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор