PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с MOTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KARS и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
-5.12%
KARS
MOTO

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 2.26%.


KARS

С начала года

-13.75%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

4.09%

1 год

-10.03%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MOTO

С начала года

2.26%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-4.12%

1 год

8.71%

5 лет (среднегодовая)

13.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KARSMOTO
Коэф-т Шарпа-0.360.46
Коэф-т Сортино-0.340.74
Коэф-т Омега0.961.09
Коэф-т Кальмара-0.170.44
Коэф-т Мартина-0.611.54
Индекс Язвы17.99%5.85%
Дневная вол-ть30.20%19.57%
Макс. просадка-64.60%-38.24%
Текущая просадка-56.16%-10.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и MOTO

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MOTO в 0.68%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KARS и MOTO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.360.46
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.340.74
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.09
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.170.44
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.611.54
KARS
MOTO

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа MOTO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36
0.46
KARS
MOTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и MOTO

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MOTO в 2.67%


TTM202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.67%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KARS и MOTO

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и MOTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.16%
-10.69%
KARS
MOTO

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и MOTO

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
5.12%
KARS
MOTO