PortfoliosLab logo
Сравнение KARS с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KARS и KWEB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KARS и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
-42.24%
KARS
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KARS:

-0.02

KWEB:

0.58

Коэф-т Сортино

KARS:

0.21

KWEB:

1.13

Коэф-т Омега

KARS:

1.03

KWEB:

1.14

Коэф-т Кальмара

KARS:

-0.01

KWEB:

0.34

Коэф-т Мартина

KARS:

-0.06

KWEB:

1.59

Индекс Язвы

KARS:

13.51%

KWEB:

15.63%

Дневная вол-ть

KARS:

33.68%

KWEB:

42.55%

Макс. просадка

KARS:

-64.85%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

KARS:

-58.87%

KWEB:

-65.04%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 9.68%.


KARS

С начала года

-1.46%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-0.30%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и KWEB

KARS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KARS: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KARS и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KARS c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KARS: -0.02
KWEB: 0.58
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KARS: 0.21
KWEB: 1.13
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KARS: 1.03
KWEB: 1.14
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KARS: -0.01
KWEB: 0.34
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KARS: -0.06
KWEB: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.58
KARS
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KWEB

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.79%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок KARS и KWEB

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.87%
-65.04%
KARS
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KWEB

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеют волатильность 15.32% и 16.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
16.01%
KARS
KWEB