PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KARS и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
2.75%
KARS
KWEB

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 13.70%.


KARS

С начала года

-13.75%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

4.09%

1 год

-10.03%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

KWEB

С начала года

13.70%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

2.57%

1 год

11.05%

5 лет (среднегодовая)

-5.82%

10 лет (среднегодовая)

-0.39%

Основные характеристики


KARSKWEB
Коэф-т Шарпа-0.360.31
Коэф-т Сортино-0.340.74
Коэф-т Омега0.961.09
Коэф-т Кальмара-0.170.15
Коэф-т Мартина-0.610.92
Индекс Язвы17.99%12.73%
Дневная вол-ть30.20%38.16%
Макс. просадка-64.60%-80.92%
Текущая просадка-56.16%-67.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и KWEB

KARS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KARS и KWEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.360.31
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.340.74
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.09
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.170.15
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.610.92
KARS
KWEB

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36
0.31
KARS
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KWEB

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности KWEB в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
1.50%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок KARS и KWEB

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.16%
-67.64%
KARS
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KWEB

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
11.77%
KARS
KWEB