PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KARSKWEB
Дох-ть с нач. г.-11.13%20.52%
Дох-ть за 1 год-7.93%21.07%
Дох-ть за 3 года-22.91%-8.86%
Дох-ть за 5 лет2.53%-5.25%
Коэф-т Шарпа-0.180.69
Коэф-т Сортино-0.061.28
Коэф-т Омега0.991.15
Коэф-т Кальмара-0.080.34
Коэф-т Мартина-0.292.14
Индекс Язвы17.78%12.10%
Дневная вол-ть28.98%37.48%
Макс. просадка-64.60%-80.92%
Текущая просадка-54.83%-65.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KARS и KWEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KARS и KWEB

С начала года, KARS показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 20.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
6.78%
KARS
KWEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и KWEB

KARS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29
KWEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.14

Сравнение коэффициента Шарпа KARS и KWEB

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
0.69
KARS
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KWEB

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности KWEB в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
1.42%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок KARS и KWEB

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.83%
-65.70%
KARS
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 12.80%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
14.83%
KARS
KWEB