Сравнение KARS с KGRN
KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -7.55%/yr vs -11.73%/yr for KGRN. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KARS charges 0.72%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.
Доходность
Сравнение доходности KARS и KGRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARS показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -10.30%.
KARS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.10%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.72%
KGRN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -11.11%
- 3 года*
- -6.28%
- 5 лет*
- -11.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $456.04K | $495.77K | $986.54K | |
| $500.26K | $417.90K | $462.08K |
Сравнение доходности по годам KARS и KGRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | -1.21% | 46.04% | -17.88% | -7.85% | -39.20% | 24.11% | 71.17% | 34.66% | -28.04% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -10.30% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -33.34% |
Correlation
The correlation between KARS and KGRN is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between KARS and KGRN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KARS и KGRN
Секторы
KARS
KGRN
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
KARS
KGRN
Сырьевые материалы
KARS
KGRN
-
Промышленность
KARS
KGRN
Технологии
KARS
KGRN
Коммуникационные услуги
KARS
-
KGRN
-
Потребительский защитный сектор
KARS
-
KGRN
-
Энергетика
KARS
-
KGRN
Финансовые услуги
KARS
-
KGRN
-
Здравоохранение
KARS
-
KGRN
-
Недвижимость
KARS
-
KGRN
-
Коммунальные услуги
KARS
-
KGRN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARS vs. KGRN — Ранг доходности на риск
KARS
KGRN
Сравнение KARS c KGRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARS | KGRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.39 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.77 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARS и KGRN
Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KGRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARS | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -66.24% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -28.36% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.78% | -40.79% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -63.60% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.78% | -53.03% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -34.30% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 14.38% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARS и KGRN
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARS | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.07% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 15.49% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 23.46% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 34.15% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 32.67% | -3.28% |
Сравнение комиссий KARS и KGRN
KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARS и KGRN
Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KGRN в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.19% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.95% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
KARS and KGRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARS has higher volatility (7.57%) compared to KGRN (5.07%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs KGRN's -66.24%.
On 5-year performance, KARS leads with -7.55% vs -11.73% for KGRN. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KARS has performed better with a -7.55% return vs -11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
KGRN has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.19% for KARS.
KARS is categorized as Industrials Equities, while KGRN is China Equities. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: KraneShares and CICC. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.79% for KGRN.
KARS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARS и KGRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор