PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с KGRN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -5.08%/yr vs -11.95%/yr for KGRN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности KARS и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -12.19%.

KARS

1 день
-1.29%
1 месяц
-10.78%
С начала года
3.68%
6 месяцев
2.48%
1 год
42.96%
3 года*
2.54%
5 лет*
-5.08%
10 лет*
—

KGRN

1 день
-0.80%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-12.32%
1 год
-9.29%
3 года*
-2.20%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и KGRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		3.68%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-12.19%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-33.34%

Correlation

The correlation between KARS and KGRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.70

The correlation between KARS and KGRN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KARS и KGRN

Секторы
KARS
KGRN

Потребительский циклический сектор

33.5%
36.2%

Сырьевые материалы

25.4%

-

Промышленность

22.1%
26.9%

Технологии

19.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
KGRN
36.2%

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
KGRN

-

Промышленность

KARS
22.1%
KGRN
26.9%

Технологии

KARS
19.0%
KGRN
11.6%

Коммуникационные услуги

KARS

-

KGRN

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

KGRN

-

Энергетика

KARS

-

KGRN
3.4%

Финансовые услуги

KARS

-

KGRN

-

Здравоохранение

KARS

-

KGRN

-

Недвижимость

KARS

-

KGRN

-

Коммунальные услуги

KARS

-

KGRN
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTOKARS с 0285.HK
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYAKGRN с ISHP

Доходность на риск

KARS vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.40

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.41

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.35

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

-0.82

+10.12

KARS vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и KGRN

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-66.24%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-26.50%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-42.19%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-63.60%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.80%

-54.02%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.34%

-34.04%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

11.31%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KGRN

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

6.88%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

16.05%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

23.61%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

34.67%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

32.82%

-3.41%

Сравнение комиссий KARS и KGRN

KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KGRN

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности KGRN в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.18%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KARS and KGRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (11.60%) compared to KGRN (6.88%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, KARS leads with -5.08% vs -11.95% for KGRN. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KARS has performed better with a -5.08% return vs -11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KGRN has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.18% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while KGRN is China Equities. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: KraneShares and CICC. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.79% for KGRN.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор