PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%22.52%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с BRSIX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV

Сравнение комиссий VESMX и VSIIX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

VESMX
VELA Small Cap Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VESMX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.92

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.63

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.33

Корреляция

Корреляция между VESMX и VSIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и VSIIX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и VSIIX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-62.05%

+41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-14.16%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-24.09%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.14%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.57%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.44%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и VSIIX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.53%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.24%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

20.68%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

19.85%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.83%

-3.48%