Сравнение VESMX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VESMX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESMX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.20% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%.
VESMX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESMX и TASCX
VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
VESMX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
VESMX
TASCX
Сравнение VESMX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESMX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.56 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.26 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.36 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 10.07 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESMX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.56 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.46 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VESMX и TASCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESMX и TASCX
Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 1.01% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок VESMX и TASCX
Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESMX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -58.55% | +38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.12% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -30.26% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -3.47% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -8.66% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.84% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESMX и TASCX
VELA Small Cap Fund (VESMX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VESMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESMX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.86% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.69% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 18.59% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 25.48% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 24.17% | -5.82% |