Сравнение VESMX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Aegis Value Fund (AVALX).
VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VESMX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESMX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.20% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 22.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
VESMX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESMX и AVALX
VESMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
VESMX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
VESMX
AVALX
Сравнение VESMX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESMX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 3.51 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 4.14 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 5.65 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 27.42 | -23.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESMX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.51 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.13 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.53 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VESMX и AVALX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESMX и AVALX
Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 1.01% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VESMX и AVALX
Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESMX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -73.72% | +53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.02% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -32.00% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -3.79% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -11.01% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.68% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESMX и AVALX
Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESMX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.77% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 14.37% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 21.22% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.62% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 22.33% | -3.98% |