PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с BRSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESMX с BRSVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VESMX (VELA Small Cap Fund) and BRSVX (Bridgeway Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VESMX returned 6.18%/yr vs 6.27%/yr for BRSVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VESMX charges 1.20%/yr vs 0.83%/yr for BRSVX.

Доходность

Сравнение доходности VESMX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у BRSVX с доходностью 15.62%.

VESMX

1 день
0.66%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.13%
1 год
16.17%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

BRSVX

1 день
1.52%
1 месяц
0.72%
С начала года
15.62%
6 месяцев
15.12%
1 год
34.57%
3 года*
12.27%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESMX и BRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		3.57%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		15.62%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%25.16%

Correlation

The correlation between VESMX and BRSVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between VESMX and BRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Bridgeway Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с BRSIXVESMX с VELIXVESMX с NSDVXVESMX с RYSEXVESMX с AVALX
Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с BUFSXBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с BOSOXBRSVX с DFSVX

Доходность на риск

VESMX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXBRSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.87

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.74

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.78

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

11.34

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. BRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BRSVX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXBRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VESMX и BRSVX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и BRSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESMXBRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-67.58%

+47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-9.11%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.35%

-30.52%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-30.52%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.33%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-13.64%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.03%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и BRSVX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 3.62%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESMXBRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.98%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.98%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.46%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

22.16%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

24.24%

-6.02%

Сравнение комиссий VESMX и BRSVX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и BRSVX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BRSVX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.81%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.97%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VESMX and BRSVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSVX has higher volatility (4.98%) compared to VESMX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VESMX dropped -20.35% vs BRSVX's -67.58%.

BRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESMX и BRSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор