PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VERX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VERX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex, Inc. (VERX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.57%
12.85%
VERX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VERX показывает доходность 98.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%.


VERX

С начала года

98.37%

1 месяц

26.91%

6 месяцев

61.06%

1 год

97.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VERXVOO
Коэф-т Шарпа1.982.70
Коэф-т Сортино3.133.60
Коэф-т Омега1.421.50
Коэф-т Кальмара2.473.90
Коэф-т Мартина11.3017.65
Индекс Язвы8.67%1.86%
Дневная вол-ть49.47%12.19%
Макс. просадка-75.40%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VERX и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VERX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VERX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.982.70
Коэффициент Сортино VERX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.133.60
Коэффициент Омега VERX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.50
Коэффициент Кальмара VERX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.473.90
Коэффициент Мартина VERX, с текущим значением в 11.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.3017.65
VERX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VERX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.70
VERX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX и VOO

VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VERX
Vertex, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VERX и VOO

Максимальная просадка VERX за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.86%
VERX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VERX и VOO

Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.78%
3.99%
VERX
VOO