Сравнение VERX с SPHD
VERX (Vertex, Inc.) is a stock, while SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 5 years, VERX returned -6.32%/yr vs 5.97%/yr for SPHD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 6.80%.
VERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -33.13%
- 1 год
- -68.57%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам VERX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 45.63% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 6.80% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | 12.43% |
Correlation
The correlation between VERX and SPHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VERX
SPHD
Сравнение VERX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.62 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.02 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 1.07 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.59 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VERX и SPHD
Максимальная просадка VERX за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -41.39% | -40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.70% | -7.33% | -66.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.68% | -13.29% | -68.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.68% | -19.50% | -62.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -3.18% | -74.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -4.70% | -37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.33% | 2.94% | +49.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и SPHD
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.70% | 3.39% | +23.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.48% | 7.66% | +39.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 11.12% | +47.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.48% | 14.17% | +40.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.69% | 17.65% | +38.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и SPHD
VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.52% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VERX and SPHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (26.70%) compared to SPHD (3.39%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -81.68% vs SPHD's -41.39%.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор