Сравнение VERX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex, Inc. (VERX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VERX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -39.46% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 45.63% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -39.46%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
VERX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -16.04%
- С начала года
- -39.46%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- -66.49%
- 3 года*
- -16.40%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VERX
SPHD
Сравнение VERX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | 0.23 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | 0.42 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.05 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.25 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.80 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 0.23 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.49 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.58 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между VERX и SPHD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и SPHD
VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок VERX и SPHD
Максимальная просадка VERX за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -41.39% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -11.33% | -61.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.76% | -19.50% | -61.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.49% | -5.48% | -74.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.15% | -4.70% | -36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.34% | 3.53% | +39.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и SPHD
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 3.15% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.40% | 7.86% | +31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.25% | 14.46% | +36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.82% | 14.20% | +39.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 17.65% | +37.22% |