Сравнение VERX с DELL
VERX (Vertex, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERX in Software - Application, DELL in Computer Hardware. Over the past 5 years, VERX returned -6.32%/yr vs 54.63%/yr for DELL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 237.79%.
VERX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- -15.07%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 95.10%
- С начала года
- 237.79%
- 6 месяцев
- 205.93%
- 1 год
- 280.18%
- 3 года*
- 113.92%
- 5 лет*
- 54.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERX и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 45.63% |
DELL Dell Technologies Inc. | 237.79% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 22.78% |
Correlation
The correlation between VERX and DELL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between VERX and DELL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERX:
-$0.05
DELL:
$12.42
VERX:
2.13
DELL:
2.13
VERX:
$768.03M
DELL:
$134.00B
VERX:
$486.52M
DELL:
$25.67B
VERX:
$51.70M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. DELL — Ранг доходности на риск
VERX
DELL
Сравнение VERX c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.61 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 8.73 | -9.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 19.75 | -21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 4.34 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.08 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.07 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок VERX и DELL
Максимальная просадка VERX за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -59.59% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.21% | -32.34% | -41.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.68% | -59.59% | -22.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.68% | -59.59% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -9.42% | -68.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.26% | -18.49% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 14.26% | +37.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и DELL
Текущая волатильность для Vertex, Inc. (VERX) составляет 27.77%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.80%. Это указывает на то, что VERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.77% | 37.80% | -10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.63% | 53.73% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.63% | 65.03% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 50.66% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 47.91% | +7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и DELL
VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.52% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VERX и DELL
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
VERX and DELL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.80%) compared to VERX (27.77%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -81.68% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор