Сравнение VERX с CRSP
VERX (Vertex, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. VERX operates in Software - Application (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VERX returned -13.31%/yr vs -17.65%/yr for CRSP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -45.72%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью 2.94%.
VERX
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -45.72%
- 6 месяцев
- -45.91%
- 1 год
- -67.59%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -17.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERX и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -45.72% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 36.35% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 2.94% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 77.21% |
Correlation
The correlation between VERX and CRSP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VERX:
-$0.05
CRSP:
-$6.24
VERX:
1.75
CRSP:
1.20K
VERX:
$768.03M
CRSP:
$4.10M
VERX:
$486.52M
CRSP:
-$171.17M
VERX:
$51.70M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. CRSP — Ранг доходности на риск
VERX
CRSP
Сравнение VERX c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERX | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.09 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.32 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.51 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERX и CRSP
Максимальная просадка VERX за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -85.11% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.93% | -42.25% | -28.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.05% | -64.91% | -17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.05% | -80.68% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.61% | -74.30% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -49.32% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.94% | 26.08% | +22.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и CRSP
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 17.71%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.82% | 17.71% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.01% | 43.77% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 62.48% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.55% | 60.65% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.67% | 64.28% | -8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и CRSP
Ни VERX, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERX and CRSP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (20.82%) compared to CRSP (17.71%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -82.05% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор