Сравнение VERX с CRSP
VERX (Vertex, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. VERX operates in Software - Application (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VERX returned -6.32%/yr vs -12.85%/yr for CRSP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью 8.60%.
VERX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- -15.07%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERX и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 45.63% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 8.60% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 79.01% |
Correlation
The correlation between VERX and CRSP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
VERX:
-$0.05
CRSP:
-$6.24
VERX:
2.13
CRSP:
1.26K
VERX:
$768.03M
CRSP:
$4.10M
VERX:
$486.52M
CRSP:
-$171.17M
VERX:
$51.70M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. CRSP — Ранг доходности на риск
VERX
CRSP
Сравнение VERX c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.18 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.18 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.99 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.80 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.24 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VERX и CRSP
Максимальная просадка VERX за все время составила -81.68%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -85.11% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.21% | -42.25% | -31.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.68% | -64.91% | -16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.68% | -80.68% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -72.89% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.26% | -49.18% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 24.97% | +27.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и CRSP
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 27.77% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.77% | 17.25% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.63% | 43.41% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.63% | 62.30% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 60.58% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 64.33% | -8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и CRSP
Ни VERX, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERX and CRSP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (27.77%) compared to CRSP (17.25%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -81.68% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор