Сравнение VERX с CRSP
VERX (Vertex, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. VERX operates in Software - Application (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VERX returned -6.24%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
VERX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- -30.77%
- С начала года
- -34.10%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- -12.57%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERX и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 36.35% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 77.21% |
Correlation
The correlation between VERX and CRSP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between VERX and CRSP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERX:
$2.13B
CRSP:
$4.68B
VERX:
-$0.06
CRSP:
-$6.15
VERX:
1.93
CRSP:
1.09K
VERX:
$768.03M
CRSP:
$4.10M
VERX:
$486.52M
CRSP:
-$171.17M
VERX:
$51.70M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. CRSP — Ранг доходности на риск
VERX
CRSP
Сравнение VERX c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERX | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.28 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.44 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERX и CRSP
Максимальная просадка VERX за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -85.11% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.54% | -42.25% | -28.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.05% | -64.91% | -17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.05% | -77.31% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -76.88% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.95% | -49.46% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 26.90% | +23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и CRSP
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 15.43% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.97% | 45.06% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.86% | 62.12% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.77% | 60.69% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 64.27% | -8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и CRSP
Ни VERX, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERX and CRSP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (17.20%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -82.05% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор