PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VERX с KLAC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VERX (Vertex, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERX in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, VERX returned -12.85%/yr vs 51.57%/yr for KLAC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VERX и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex, Inc. (VERX) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERX показывает доходность -44.27%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 98.42%.

VERX

1 день
1.92%
1 месяц
-17.19%
С начала года
-44.27%
6 месяцев
-44.46%
1 год
-68.52%
3 года*
-16.25%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—

KLAC

1 день
-1.64%
1 месяц
27.35%
С начала года
98.42%
6 месяцев
88.80%
1 год
172.24%
3 года*
75.42%
5 лет*
51.57%
10 лет*
44.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VERX
Vertex, Inc.		-44.27%-62.57%98.03%85.67%-8.57%-54.46%36.35%
KLAC
KLA Corporation		98.42%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%35.62%

Correlation

The correlation between VERX and KLAC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.25

The correlation between VERX and KLAC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VERX:

-$0.05

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/S

VERX:

1.80

KLAC:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

VERX:

$768.03M

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

VERX:

$486.52M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

VERX:

$51.70M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex, Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с VERX:
VERX с KRYSVERX с INTUVERX с VOOVERX с SPYVERX с CRSPVERX с SPHDVERX с DELL
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

VERX vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX
Ранг доходности на риск VERX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERXKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
3.37

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.35

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.49

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.74

-8.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

24.35

-25.76

VERX vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERX и KLAC

Максимальная просадка VERX за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERXKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-83.74%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.93%

-22.41%

-48.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.05%

-34.95%

-47.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.05%

-40.28%

-41.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.12%

-10.66%

-70.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.58%

-29.30%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.74%

7.10%

+41.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX и KLAC

Текущая волатильность для Vertex, Inc. (VERX) составляет 20.84%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что VERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERXKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.84%

26.35%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.99%

44.14%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

51.51%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.54%

44.38%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.68%

42.14%

+13.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX и KLAC

VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.33%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
VERX
Vertex, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERX и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
196.65M
3.42B
(VERX) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VERX и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%20222023202420252026
63.5%
61.1%
Активы портфеля
VERX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

VERX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

VERX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

VERX and KLAC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (26.35%) compared to VERX (20.84%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -82.05% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор