Сравнение VERX с KLAC
VERX (Vertex, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERX in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, VERX returned -6.32%/yr vs 47.88%/yr for KLAC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 75.84%.
VERX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- -15.07%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
KLAC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 23.14%
- С начала года
- 75.84%
- 6 месяцев
- 76.86%
- 1 год
- 174.24%
- 3 года*
- 68.36%
- 5 лет*
- 47.88%
- 10 лет*
- 42.51%
Сравнение доходности по годам VERX и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 45.63% |
KLAC KLA Corporation | 75.84% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 33.77% |
Correlation
The correlation between VERX and KLAC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between VERX and KLAC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERX:
-$0.05
KLAC:
$35.29
VERX:
2.13
KLAC:
21.54
VERX:
$768.03M
KLAC:
$13.10B
VERX:
$486.52M
KLAC:
$8.09B
VERX:
$51.70M
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. KLAC — Ранг доходности на риск
VERX
KLAC
Сравнение VERX c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.53 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.83 | -8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 24.98 | -26.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 3.83 | -5.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.12 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.45 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VERX и KLAC
Максимальная просадка VERX за все время составила -81.68%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -83.74% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.21% | -22.41% | -51.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.68% | -34.95% | -46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.68% | -40.28% | -41.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | 0.00% | -77.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.26% | -29.34% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 7.01% | +45.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и KLAC
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 27.77% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.77% | 15.00% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.63% | 37.77% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.63% | 45.78% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 43.06% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 41.42% | +14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и KLAC
VERX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
VERX Vertex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VERX и KLAC
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
VERX and KLAC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (27.77%) compared to KLAC (15.00%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -81.68% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор