Сравнение VERX с KRYS
VERX (Vertex, Inc.) and KRYS (Krystal Biotech, Inc.) are both stocks. VERX operates in Software - Application (Technology), while KRYS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VERX returned -6.32%/yr vs 37.68%/yr for KRYS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERX и KRYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у KRYS с доходностью 24.84%.
VERX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- -15.07%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
KRYS
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 38.67%
- 1 год
- 133.12%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- 37.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERX и KRYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX Vertex, Inc. | -34.10% | -62.57% | 98.03% | 85.67% | -8.57% | -54.46% | 45.63% |
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 24.84% | 57.37% | 26.28% | 56.60% | 13.25% | 16.58% | 45.00% |
Correlation
The correlation between VERX and KRYS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between VERX and KRYS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VERX:
-$0.05
KRYS:
$7.50
VERX:
2.13
KRYS:
22.13
VERX:
$768.03M
KRYS:
$417.30M
VERX:
$486.52M
KRYS:
$387.24M
VERX:
$51.70M
KRYS:
$185.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX vs. KRYS — Ранг доходности на риск
VERX
KRYS
Сравнение VERX c KRYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex, Inc. (VERX) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX | KRYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.50 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 8.40 | -9.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 21.78 | -23.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX | KRYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 3.45 | -4.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.50 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.64 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок VERX и KRYS
Максимальная просадка VERX за все время составила -81.68%, что больше максимальной просадки KRYS в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX и KRYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX | KRYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -53.42% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.21% | -15.94% | -58.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.68% | -42.26% | -39.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.68% | -44.55% | -37.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -2.69% | -74.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.26% | -16.21% | -26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.15% | 6.14% | +46.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX и KRYS
Vertex, Inc. (VERX) имеет более высокую волатильность в 27.77% по сравнению с Krystal Biotech, Inc. (KRYS) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что VERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX | KRYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.77% | 10.33% | +17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.63% | 27.25% | +20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.63% | 38.86% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 76.43% | -21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 74.22% | -18.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX и KRYS
Ни VERX, ни KRYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERX и KRYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex, Inc. и Krystal Biotech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VERX и KRYS
VERX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.87M при выручке в 196.65M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
KRYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.03M при выручке в 116.36M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
VERX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.61M при выручке в 196.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.
KRYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.69M при выручке в 116.36M, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.
VERX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 196.65M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
KRYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.93M при выручке в 116.36M, что соответствует чистой рентабельности 48.1%.
Часто задаваемые вопросы
VERX and KRYS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERX has higher volatility (27.77%) compared to KRYS (10.33%). In terms of maximum drawdown, VERX dropped -81.68% vs KRYS's -53.42%.
KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERX и KRYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор