PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VERI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veritone, Inc. (VERI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VERI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veritone, Inc. (VERI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VERI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERI
Veritone, Inc.		-61.51%41.77%81.22%-65.85%-76.42%-20.98%1,042.57%-34.47%-83.62%77.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%13.34%

Доходность по периодам

С начала года, VERI показывает доходность -61.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

VERI

1 день
-9.14%
1 месяц
-38.49%
С начала года
-61.51%
6 месяцев
-62.94%
1 год
-23.18%
3 года*
-32.54%
5 лет*
-40.76%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veritone, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VERI:
VERI с RZLVVERI с PLTRVERI с BBAIVERI с SOUNVERI с IRENVERI с VOOVERI с CEVA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VERI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERI
Ранг доходности на риск VERI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.96

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.53

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.27

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERI на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.96

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.70

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.56

-0.75

Корреляция

Корреляция между VERI и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERI и SPY

VERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VERI
Veritone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VERI и SPY

Максимальная просадка VERI за все время составила -98.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VERISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.15%

-55.19%

-42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.74%

-12.05%

-67.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.42%

-24.50%

-71.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.28%

-5.53%

-91.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-9.09%

-72.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.62%

2.54%

+36.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VERI и SPY

Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VERISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.91%

5.35%

+36.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.37%

9.50%

+76.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.46%

19.06%

+112.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.10%

17.06%

+92.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.70%

17.92%

+90.78%