Сравнение VERI с CEVA
VERI (Veritone, Inc.) and CEVA (CEVA, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERI in Software - Infrastructure, CEVA in Semiconductors. Over the past 5 years, VERI returned -36.49%/yr vs 2.39%/yr for CEVA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERI и CEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -60.00%, что значительно ниже, чем у CEVA с доходностью 130.39%.
VERI
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -60.00%
- 6 месяцев
- -66.12%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- -19.53%
- 5 лет*
- -36.49%
- 10 лет*
- —
CEVA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 47.03%
- С начала года
- 130.39%
- 6 месяцев
- 118.13%
- 1 год
- 139.98%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам VERI и CEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -60.00% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | -20.98% | 1,042.57% | -34.47% | -83.62% | 77.51% |
CEVA CEVA, Inc. | 130.39% | -31.79% | 38.93% | -11.22% | -40.84% | -4.97% | 68.77% | 22.05% | -52.13% | 8.21% |
Correlation
The correlation between VERI and CEVA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
VERI:
$167.16M
CEVA:
$1.37B
VERI:
-$1.71
CEVA:
-$0.47
VERI:
1.28
CEVA:
11.15
VERI:
2.45
CEVA:
4.06
VERI:
$93.69M
CEVA:
$112.38M
VERI:
$50.95M
CEVA:
$97.98M
VERI:
-$53.00M
CEVA:
-$5.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. CEVA — Ранг доходности на риск
VERI
CEVA
Сравнение VERI c CEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и CEVA, Inc. (CEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERI | CEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.21 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.66 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERI | CEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.32 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.20 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VERI и CEVA
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.15%, что больше максимальной просадки CEVA в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и CEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | CEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.15% | -78.24% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.74% | -43.87% | -35.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.50% | -55.23% | -27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -68.24% | -28.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.18% | -33.10% | -64.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.36% | -38.61% | -43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.46% | 21.10% | +26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и CEVA
Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 26.10% по сравнению с CEVA, Inc. (CEVA) с волатильностью 20.22%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | CEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.10% | 20.22% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.35% | 45.29% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.82% | 60.80% | +72.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.39% | 53.56% | +55.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.31% | 50.54% | +57.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и CEVA
Ни VERI, ни CEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и CEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и CEVA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and CEVA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERI has higher volatility (26.10%) compared to CEVA (20.22%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.15% vs CEVA's -78.24%.
CEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и CEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор