Сравнение VERI с CEVA
VERI (Veritone, Inc.) and CEVA (CEVA, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERI in Software - Infrastructure, CEVA in Semiconductors. Over the past 5 years, VERI returned -42.22%/yr vs -0.48%/yr for CEVA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERI и CEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -71.18%, что значительно ниже, чем у CEVA с доходностью 109.27%.
VERI
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -37.38%
- С начала года
- -71.18%
- 6 месяцев
- -73.88%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- -31.56%
- 5 лет*
- -42.22%
- 10 лет*
- —
CEVA
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 14.22%
- С начала года
- 109.27%
- 6 месяцев
- 106.39%
- 1 год
- 105.08%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам VERI и CEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -71.18% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | -20.98% | 1,042.57% | -34.47% | -83.62% | 48.34% |
CEVA CEVA, Inc. | 109.27% | -31.79% | 38.93% | -11.22% | -40.84% | -4.97% | 68.77% | 22.05% | -52.13% | 5.97% |
Correlation
The correlation between VERI and CEVA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
VERI:
$120.43M
CEVA:
$1.25B
VERI:
-$1.71
CEVA:
-$0.47
VERI:
0.92
CEVA:
10.13
VERI:
1.77
CEVA:
3.69
VERI:
$93.69M
CEVA:
$112.38M
VERI:
$50.95M
CEVA:
$97.98M
VERI:
-$53.00M
CEVA:
-$5.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. CEVA — Ранг доходности на риск
VERI
CEVA
Сравнение VERI c CEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и CEVA, Inc. (CEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERI | CEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.41 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.97 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERI и CEVA
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.15%, что больше максимальной просадки CEVA в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и CEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | CEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.15% | -78.24% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.03% | -43.87% | -40.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.03% | -55.23% | -28.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -68.24% | -28.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.97% | -39.23% | -58.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.56% | -38.61% | -43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.88% | 21.21% | +29.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и CEVA
Текущая волатильность для Veritone, Inc. (VERI) составляет 15.44%, в то время как у CEVA, Inc. (CEVA) волатильность равна 30.09%. Это указывает на то, что VERI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | CEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 30.09% | -14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.53% | 49.97% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.75% | 64.31% | +67.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.26% | 54.53% | +54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.21% | 51.08% | +57.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и CEVA
Ни VERI, ни CEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и CEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и CEVA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and CEVA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEVA has higher volatility (30.09%) compared to VERI (15.44%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.15% vs CEVA's -78.24%.
CEVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и CEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор