Сравнение VERI с CEVA
VERI (Veritone, Inc.) and CEVA (CEVA, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VERI in Software - Infrastructure, CEVA in Semiconductors. Over the past 5 years, VERI returned -42.96%/yr vs -1.73%/yr for CEVA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERI и CEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERI показывает доходность -77.85%, что значительно ниже, чем у CEVA с доходностью 79.00%.
VERI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -77.85%
- 1 год
- -47.98%
- 3 года*
- -37.65%
- 5 лет*
- -42.96%
- 10 лет*
- —
CEVA
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- 72.74%
- С начала года
- 79.00%
- 1 год
- 68.95%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам VERI и CEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERI Veritone, Inc. | -77.85% | 41.77% | 81.22% | -65.85% | -76.42% | -20.98% | 1,042.57% | -34.47% | -83.62% | 48.34% |
CEVA CEVA, Inc. | 79.00% | -31.79% | 38.93% | -11.22% | -40.84% | -4.97% | 68.77% | 22.05% | -52.13% | 5.97% |
Correlation
The correlation between VERI and CEVA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
VERI:
$52.02M
CEVA:
$1.07B
VERI:
-$1.53
CEVA:
-$0.46
VERI:
0.79
CEVA:
8.82
VERI:
1.36
CEVA:
3.15
VERI:
$93.69M
CEVA:
$112.38M
VERI:
$50.95M
CEVA:
$97.98M
VERI:
-$53.00M
CEVA:
-$5.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERI vs. CEVA — Ранг доходности на риск
VERI
CEVA
Сравнение VERI c CEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и CEVA, Inc. (CEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERI | CEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.58 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.22 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERI и CEVA
Максимальная просадка VERI за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки CEVA в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и CEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERI | CEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -78.24% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.72% | -43.87% | -43.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -55.23% | -32.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.98% | -68.24% | -28.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -48.02% | -50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.66% | -38.61% | -44.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.96% | 21.46% | +33.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERI и CEVA
Текущая волатильность для Veritone, Inc. (VERI) составляет 20.06%, в то время как у CEVA, Inc. (CEVA) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что VERI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERI | CEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 27.47% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.34% | 55.03% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.29% | 68.00% | +63.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.47% | 55.44% | +54.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.05% | 51.58% | +56.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERI и CEVA
Ни VERI, ни CEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERI и CEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veritone, Inc. и CEVA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERI and CEVA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEVA has higher volatility (27.47%) compared to VERI (20.06%). In terms of maximum drawdown, VERI dropped -98.44% vs CEVA's -78.24%.
CEVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERI и CEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор