PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VERI с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veritone, Inc. (VERI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VERI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veritone, Inc. (VERI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VERI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERI
Veritone, Inc.		-61.51%41.77%81.22%-65.85%-76.42%-20.98%1,042.57%-34.47%-83.62%77.51%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, VERI показывает доходность -61.51%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

VERI

1 день
-9.14%
1 месяц
-38.49%
С начала года
-61.51%
6 месяцев
-62.94%
1 год
-23.18%
3 года*
-32.54%
5 лет*
-40.76%
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veritone, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VERI:
VERI с RZLVVERI с PLTRVERI с BBAIVERI с SOUNVERI с IRENVERI с VOOVERI с SPY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VERI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERI
Ранг доходности на риск VERI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veritone, Inc. (VERI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERISMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

2.32

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.92

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.39

-5.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

19.22

-19.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERI на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERISMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.32

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.28

-0.47

Корреляция

Корреляция между VERI и SMH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERI и SMH

VERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VERI
Veritone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VERI и SMH

Максимальная просадка VERI за все время составила -98.15%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERI и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

VERISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.15%

-84.96%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.74%

-15.95%

-63.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.42%

-45.30%

-51.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.28%

-8.02%

-89.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-41.35%

-40.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.62%

4.47%

+34.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VERI и SMH

Veritone, Inc. (VERI) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что VERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VERISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.91%

11.74%

+30.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.37%

24.02%

+62.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.46%

36.88%

+94.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.10%

34.68%

+74.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.70%

32.29%

+76.41%