Сравнение VENAX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 24.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции VGENX немного отстают с 10.86%.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VGENX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
VENAX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
VENAX
VGENX
Сравнение VENAX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.44 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.03 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.01 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 14.64 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.44 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VGENX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VGENX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VGENX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -65.37% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -12.30% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -19.72% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -61.19% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -14.99% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.53% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VGENX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.79% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 8.57% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 14.79% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 18.64% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 23.26% | +6.91% |