Сравнение VENAX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 11.16% против 1.62% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VBTLX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VENAX
VBTLX
Сравнение VENAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.92 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.33 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.66 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 4.70 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.92 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.03 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VBTLX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VBTLX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VBTLX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -18.81% | -55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -2.73% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -18.14% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -18.81% | -50.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.86% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -2.67% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 0.97% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VBTLX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.55% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 2.59% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 4.36% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 5.98% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 4.97% | +25.20% |