PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VENAX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VENAX с FOCPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - VENAX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VENAX returned 8.82%/yr vs 22.30%/yr for FOCPX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VENAX charges 0.10%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 26.07%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 8.82% против 22.30% соответственно.

VENAX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
20.27%
С начала года
28.21%
1 год
35.91%
3 года*
15.52%
5 лет*
22.60%
10 лет*
8.82%

FOCPX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
24.79%
С начала года
26.07%
1 год
46.70%
3 года*
31.96%
5 лет*
17.58%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VENAX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		28.21%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		26.07%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between VENAX and FOCPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.47

The correlation between VENAX and FOCPX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с VGIAXVENAX с FSCSX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

VENAX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VENAXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.33

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.00

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.18

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

16.60

-10.28

VENAX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VENAX и FOCPX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VENAXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-70.25%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.29%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-24.82%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-37.05%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-37.05%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-2.73%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-16.97%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.84%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и FOCPX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 7.06%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VENAXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.15%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

16.78%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

20.27%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

23.08%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

22.55%

+7.66%

Сравнение комиссий VENAX и FOCPX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и FOCPX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FOCPX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.17%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.53%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VENAX and FOCPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (8.15%) compared to VENAX (7.06%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VENAX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор