Сравнение VEMPX с WAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и WAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции WAMFX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.88% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и WAMFX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.
Доходность на риск
VEMPX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
VEMPX
WAMFX
Сравнение VEMPX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.21 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.43 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.36 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.43 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.21 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и WAMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и WAMFX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности WAMFX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и WAMFX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и WAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -36.81% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.66% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -20.82% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -36.81% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.89% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.94% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.97% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и WAMFX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 3.83% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 8.50% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 16.28% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 15.81% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.48% | +4.85% |