PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMPX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMPX с VMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEMPX returned 12.10%/yr vs 11.54%/yr for VMCIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 10.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMPX имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции VMCIX немного отстают с 11.54%.

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%

VMCIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.36%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.53%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMPX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.02%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between VEMPX and VMCIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.96

The correlation between VEMPX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMPX и VMCIX

Секторы
VEMPX
VMCIX

Технологии

19.8%
18.6%

Промышленность

19.3%
17.9%

Финансовые услуги

14.6%
12.8%

Здравоохранение

13.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.6%

Недвижимость

6.0%
5.4%

Энергетика

5.1%
8.5%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.0%
8.3%

Технологии

VEMPX
19.8%
VMCIX
18.6%

Промышленность

VEMPX
19.3%
VMCIX
17.9%

Финансовые услуги

VEMPX
14.6%
VMCIX
12.8%

Здравоохранение

VEMPX
13.3%
VMCIX
7.6%

Потребительский циклический сектор

VEMPX
9.7%
VMCIX
8.6%

Недвижимость

VEMPX
6.0%
VMCIX
5.4%

Энергетика

VEMPX
5.1%
VMCIX
8.5%

Сырьевые материалы

VEMPX
4.2%
VMCIX
4.2%

Коммуникационные услуги

VEMPX
3.3%
VMCIX
3.1%

Потребительский защитный сектор

VEMPX
2.7%
VMCIX
4.8%

Коммунальные услуги

VEMPX
2.0%
VMCIX
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

VEMPX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMPX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMPXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.49

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.14

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.25

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

8.53

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMPX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMPXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VMCIX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMPXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-58.86%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.13%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-18.93%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-27.54%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-39.30%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.48%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.97%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.14%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VMCIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMPXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.02%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.27%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.32%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.63%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.92%

+3.44%

Сравнение комиссий VEMPX и VMCIX

И VEMPX, и VMCIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VMCIX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VMCIX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.36%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEMPX and VMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEMPX has higher volatility (4.83%) compared to VMCIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VEMPX dropped -41.62% vs VMCIX's -58.86%.

VEMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMPX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор