PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMPX с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMPX с AVMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, VEMPX returned 28.76% vs 24.28% for AVMC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEMPX charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 12.57%.

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%

AVMC

1 день
0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMPX и AVMC

2026 (YTD)202520242023
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%21.02%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.57%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between VEMPX and AVMC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between VEMPX and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMPX и AVMC

Секторы
VEMPX
AVMC

Технологии

19.8%
14.1%

Промышленность

19.3%
19.3%

Финансовые услуги

14.6%
15.5%

Здравоохранение

13.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.5%

Недвижимость

6.0%
0.6%

Энергетика

5.1%
8.3%

Сырьевые материалы

4.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.7%

Коммунальные услуги

2.0%
5.5%

Технологии

VEMPX
19.8%
AVMC
14.1%

Промышленность

VEMPX
19.3%
AVMC
19.3%

Финансовые услуги

VEMPX
14.6%
AVMC
15.5%

Здравоохранение

VEMPX
13.3%
AVMC
9.8%

Потребительский циклический сектор

VEMPX
9.7%
AVMC
11.5%

Недвижимость

VEMPX
6.0%
AVMC
0.6%

Энергетика

VEMPX
5.1%
AVMC
8.3%

Сырьевые материалы

VEMPX
4.2%
AVMC
5.5%

Коммуникационные услуги

VEMPX
3.3%
AVMC
3.1%

Потребительский защитный сектор

VEMPX
2.7%
AVMC
6.7%

Коммунальные услуги

VEMPX
2.0%
AVMC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с IVOGAVMC с SPMDAVMC с FMDGX

Доходность на риск

VEMPX vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMPX c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMPXAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.78

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.58

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.09

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

11.53

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMPX vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMPXAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.32

-0.77

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и AVMC

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMPXAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-21.84%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-7.90%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.21%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.11%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и AVMC

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMPXAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.39%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.94%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.71%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.94%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

16.94%

+5.42%

Сравнение комиссий VEMPX и AVMC

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и AVMC

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности AVMC в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEMPX and AVMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEMPX has higher volatility (4.83%) compared to AVMC (3.39%). In terms of maximum drawdown, VEMPX dropped -41.62% vs AVMC's -21.84%.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMPX и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор