Сравнение VEMPX с AVMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и AVMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и AVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 21.02% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 3.02% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 3.02%.
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
AVMC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и AVMC
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMPX vs. AVMC — Ранг доходности на риск
VEMPX
AVMC
Сравнение VEMPX c AVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | AVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.06 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.14 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и AVMC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и AVMC
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности AVMC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.03% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и AVMC
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и AVMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -21.84% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.43% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -5.12% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.36% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.05% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и AVMC
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | AVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.45% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 10.60% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 19.64% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.22% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.22% | +5.11% |