PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с IVOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. AVMC is actively managed, while IVOG is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 30.31% for IVOG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 19.25%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и IVOG

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%13.78%

Correlation

The correlation between AVMC and IVOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between AVMC and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и IVOG

Секторы
AVMC
IVOG

Промышленность

19.3%
30.9%

Финансовые услуги

15.5%
7.3%

Технологии

14.1%
21.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.0%

Здравоохранение

9.8%
13.5%

Энергетика

8.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.1%

Коммунальные услуги

5.5%
2.0%

Сырьевые материалы

5.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.5%

Недвижимость

0.6%
5.5%

Промышленность

AVMC
19.3%
IVOG
30.9%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
IVOG
7.3%

Технологии

AVMC
14.1%
IVOG
21.9%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
IVOG
8.0%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
IVOG
13.5%

Энергетика

AVMC
8.3%
IVOG
3.7%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
IVOG
2.1%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
IVOG
2.0%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
IVOG
3.6%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
IVOG
1.5%

Недвижимость

AVMC
0.6%
IVOG
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с SPMDAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG

Доходность на риск

AVMC vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.78

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.56

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.14

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

12.34

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.64

+0.66

Просадки

Сравнение просадок AVMC и IVOG

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-39.32%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.69%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-5.88%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.46%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и IVOG

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.18%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.19%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

17.14%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

20.61%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.59%

-3.64%

Сравнение комиссий AVMC и IVOG

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и IVOG

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IVOG в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVMC and IVOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOG has higher volatility (5.18%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs IVOG's -39.32%.

On 1-year performance, IVOG leads with 30.31% vs 23.35% for AVMC. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVOG has performed better with a 30.31% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.54% for IVOG.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IVOG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.15% for IVOG.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор