PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMC с IVOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMC с IVOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).

AVMC и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMC или IVOG.

Корреляция

Корреляция между AVMC и IVOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMC:

0.20

IVOG:

-0.17

Коэф-т Сортино

AVMC:

0.48

IVOG:

-0.06

Коэф-т Омега

AVMC:

1.06

IVOG:

0.99

Коэф-т Кальмара

AVMC:

0.23

IVOG:

-0.14

Коэф-т Мартина

AVMC:

0.74

IVOG:

-0.41

Индекс Язвы

AVMC:

6.66%

IVOG:

8.42%

Дневная вол-ть

AVMC:

20.52%

IVOG:

22.89%

Макс. просадка

AVMC:

-21.84%

IVOG:

-39.32%

Текущая просадка

AVMC:

-10.50%

IVOG:

-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью -5.36%.

AVMC

С начала года

-3.50%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-7.66%

1 год

4.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVOG

С начала года

-5.36%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-3.77%

5 лет

11.36%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVMC и IVOG

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMC и IVOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг риск-скорректированной доходности AVMC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMC c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа IVOG равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и IVOG

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IVOG в 0.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.13%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.83%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и IVOG

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и IVOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и IVOG

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 7.37% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...