Сравнение AVMC с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
AVMC и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMC и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMC и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.47% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 4.02% | 7.34% | 15.62% | 13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMC показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 4.02%.
AVMC
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMC и IVOG
AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMC vs. IVOG — Ранг доходности на риск
AVMC
IVOG
Сравнение AVMC c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMC | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.87 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMC | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.60 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между AVMC и IVOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и IVOG
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IVOG в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.04% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.62% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и IVOG
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMC | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -39.32% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.76% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -6.61% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.93% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.16% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и IVOG
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMC | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.71% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 13.28% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 22.30% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.52% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.52% | -3.29% |