PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с FMDGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while FMDGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 6.81% for FMDGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 4.88%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDGX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.88%
6 месяцев
3.96%
1 год
6.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и FMDGX

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		4.88%8.60%22.03%16.03%

Correlation

The correlation between AVMC and FMDGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between AVMC and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

AVMC vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.49

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.80

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.54

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

1.58

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.49

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.45

+0.85

Просадки

Сравнение просадок AVMC и FMDGX

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-38.59%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-14.75%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.09%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-11.21%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.05%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и FMDGX

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 3.49% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.52%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.64%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.46%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

22.37%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

24.32%

-7.37%

Сравнение комиссий AVMC и FMDGX

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и FMDGX

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FMDGX в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.77%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and FMDGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDGX has higher volatility (3.52%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs FMDGX's -38.59%.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор