PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMC с FMDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMC с FMDGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMC или FMDGX.

Корреляция

Корреляция между AVMC и FMDGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMC:

0.20

FMDGX:

0.64

Коэф-т Сортино

AVMC:

0.48

FMDGX:

1.03

Коэф-т Омега

AVMC:

1.06

FMDGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVMC:

0.23

FMDGX:

0.62

Коэф-т Мартина

AVMC:

0.74

FMDGX:

2.07

Индекс Язвы

AVMC:

6.66%

FMDGX:

7.60%

Дневная вол-ть

AVMC:

20.52%

FMDGX:

24.76%

Макс. просадка

AVMC:

-21.84%

FMDGX:

-38.85%

Текущая просадка

AVMC:

-10.50%

FMDGX:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 0.09%.

AVMC

С начала года

-3.50%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-7.66%

1 год

4.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMDGX

С начала года

0.09%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

-2.65%

1 год

15.33%

5 лет

11.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVMC и FMDGX

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMC и FMDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг риск-скорректированной доходности AVMC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMC c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и FMDGX

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FMDGX в 0.46%

TTM202420232022202120202019
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.13%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.46%0.47%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и FMDGX

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FMDGX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и FMDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и FMDGX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 7.37%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...