PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с IMCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. AVMC is actively managed, while IMCG is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 23.35% for IMCG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и IMCG

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%15.46%

Correlation

The correlation between AVMC and IMCG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between AVMC and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и IMCG

Секторы
AVMC
IMCG

Промышленность

19.3%
26.6%

Финансовые услуги

15.5%
9.1%

Технологии

14.1%
30.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.0%

Здравоохранение

9.8%
7.4%

Энергетика

8.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.2%

Коммунальные услуги

5.5%
2.7%

Сырьевые материалы

5.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

0.6%
3.4%

Промышленность

AVMC
19.3%
IMCG
26.6%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
IMCG
9.1%

Технологии

AVMC
14.1%
IMCG
30.4%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
IMCG
10.0%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
IMCG
7.4%

Энергетика

AVMC
8.3%
IMCG
2.1%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
IMCG
1.2%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
IMCG
2.7%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
IMCG
4.5%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
IMCG
2.6%

Недвижимость

AVMC
0.6%
IMCG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с SPMDAVMC с IVOGAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

AVMC vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.51

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.18

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.31

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

8.97

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.54

+0.76

Просадки

Сравнение просадок AVMC и IMCG

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-58.96%

+37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.17%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.26%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-9.22%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.61%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и IMCG

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.49%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.65%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.53%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.53%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

20.17%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.51%

-3.56%

Сравнение комиссий AVMC и IMCG

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и IMCG

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and IMCG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs IMCG's -58.96%.

On 1-year performance, IMCG leads with 23.35% vs 23.35% for AVMC. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCG has performed better with a 23.35% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.65% for IMCG.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.06% for IMCG.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор