PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMC с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMC с IMCG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

AVMC и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMC или IMCG.

Корреляция

Корреляция между AVMC и IMCG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMC:

0.20

IMCG:

0.46

Коэф-т Сортино

AVMC:

0.48

IMCG:

0.81

Коэф-т Омега

AVMC:

1.06

IMCG:

1.11

Коэф-т Кальмара

AVMC:

0.23

IMCG:

0.45

Коэф-т Мартина

AVMC:

0.74

IMCG:

1.58

Индекс Язвы

AVMC:

6.66%

IMCG:

6.30%

Дневная вол-ть

AVMC:

20.52%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

AVMC:

-21.84%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

AVMC:

-10.50%

IMCG:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -1.41%.

AVMC

С начала года

-3.50%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-7.66%

1 год

4.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMCG

С начала года

-1.41%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-4.16%

1 год

9.26%

5 лет

11.41%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVMC и IMCG

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMC и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг риск-скорректированной доходности AVMC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMC c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и IMCG

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IMCG в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.13%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и IMCG

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и IMCG

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...