Сравнение AVMC с SPMD
AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while SPMD is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 25.49% for SPMD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности AVMC и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.16%.
AVMC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам AVMC и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 12.04% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.16% | 7.44% | 13.91% | 15.74% |
Correlation
The correlation between AVMC and SPMD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between AVMC and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMC vs. SPMD — Ранг доходности на риск
AVMC
SPMD
Сравнение AVMC c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMC | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 10.61 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.45 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и SPMD
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -57.62% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -8.86% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.08% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -8.12% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.41% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и SPMD
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.49%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.38% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 11.37% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 15.57% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.70% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.18% | -4.23% |
Сравнение комиссий AVMC и SPMD
AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и SPMD
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.95% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AVMC and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPMD has higher volatility (4.38%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs SPMD's -57.62%.
On 1-year performance, SPMD leads with 25.49% vs 23.35% for AVMC. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMD has performed better with a 25.49% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.
SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.95% for AVMC.
They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.05% for SPMD.
AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMC и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор