Сравнение AVMC с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
AVMC и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMC или SPMD.
Основные характеристики
| AVMC | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.70% | 10.23% |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 16.77% |
| Макс. просадка | -7.87% | -57.62% |
| Текущая просадка | -1.61% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между AVMC и SPMD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVMC и SPMD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMC показывает доходность 10.70%, а SPMD немного ниже – 10.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMC и SPMD
AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVMC c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и SPMD
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPMD в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.71% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.38% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и SPMD
Максимальная просадка AVMC за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и SPMD
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 4.80%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.