PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVMC с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с IMCB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past year, AVMC returned 22.00% vs 24.50% for IMCB. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 20.50%.

AVMC

1 день
-0.47%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
9.01%
С начала года
15.24%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.08%

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVMC

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
$1.81M$1.78M$2.10M

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

Сравнение доходности по годам AVMC и IMCB

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		15.24%9.98%16.84%14.02%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%14.23%

Correlation

The correlation between AVMC and IMCB is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between AVMC and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и IMCB

Секторы
AVMC
IMCB

Промышленность

18.6%
18.4%

Финансовые услуги

16.1%
14.1%

Технологии

15.3%
17.9%

Здравоохранение

11.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.7%

Энергетика

6.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.1%

Коммунальные услуги

6.3%
6.5%

Сырьевые материалы

6.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.4%

Недвижимость

0.5%
4.5%

Промышленность

AVMC
18.6%
IMCB
18.4%

Финансовые услуги

AVMC
16.1%
IMCB
14.1%

Технологии

AVMC
15.3%
IMCB
17.9%

Здравоохранение

AVMC
11.2%
IMCB
8.8%

Потребительский циклический сектор

AVMC
10.6%
IMCB
9.7%

Энергетика

AVMC
6.9%
IMCB
7.0%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.5%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

AVMC
6.3%
IMCB
6.5%

Сырьевые материалы

AVMC
6.1%
IMCB
5.5%

Коммуникационные услуги

AVMC
1.8%
IMCB
2.4%

Недвижимость

AVMC
0.5%
IMCB
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IVOGAVMC с VEMPXAVMC с FMDGXAVMC с SPMD
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB

Доходность на риск

AVMC vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVMC c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMCIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.89

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.67

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.06

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

12.27

-1.71

AVMC vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMC и IMCB

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-58.80%

+36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.05%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.41%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.68%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.00%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и IMCB

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.98%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.06%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

13.05%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.58%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

19.61%

-2.90%

Сравнение комиссий AVMC и IMCB

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и IMCB

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IMCB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.93%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVMC and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMC has higher volatility (3.13%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, IMCB leads with 24.50% vs 22.00% for AVMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 24.50% return vs 22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.93% for AVMC.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор