Сравнение AVMC с AVMV

С начала года, AVMC показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVMC, и AVMV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVMC и AVMV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVMV в 1.09%

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVMV.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.