PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 25.32% for AVMV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMC показывает доходность 12.04%, а AVMV немного ниже – 11.76%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и AVMV

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between AVMC and AVMV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between AVMC and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и AVMV

Секторы
AVMC
AVMV

Промышленность

19.3%
14.7%

Финансовые услуги

15.5%
23.6%

Технологии

14.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
18.0%

Здравоохранение

9.8%
6.4%

Энергетика

8.3%
14.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.3%

Коммунальные услуги

5.5%
0.5%

Сырьевые материалы

5.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.7%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Промышленность

AVMC
19.3%
AVMV
14.7%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
AVMV
23.6%

Технологии

AVMC
14.1%
AVMV
7.3%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
AVMV
18.0%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
AVMV
6.4%

Энергетика

AVMC
8.3%
AVMV
14.7%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
AVMV
8.3%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
AVMV
0.5%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
AVMV
3.8%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
AVMV
1.7%

Недвижимость

AVMC
0.6%
AVMV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с SPMDAVMC с IVOGAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMDAVMV с COWZ

Доходность на риск

AVMC vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.84

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.68

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.34

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

10.97

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVMC и AVMV

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-24.24%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.63%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.15%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-3.89%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.31%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и AVMV

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.11%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.47%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

13.89%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.97%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.97%

-1.02%

Сравнение комиссий AVMC и AVMV

И AVMC, и AVMV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и AVMV

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVMC and AVMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMC has higher volatility (3.49%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 23.35% for AVMC. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC and AVMV have the same expense ratio: 0.20% per year.

AVMV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.95% for AVMC.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор