- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2023 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $473M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 22K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции AVMC — $81.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) показал доход в 15.24% с начала года и 22.00% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVMC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 4.13% | -5.23% | 7.43% | 1.30% | 2.35% | -1.10% | 2.08% | 15.24% | ||||
| 2025 | 4.62% | -3.43% | -5.33% | -2.27% | 5.70% | 3.72% | 1.35% | 3.30% | 0.65% | -0.78% | 2.31% | 0.33% | 9.98% |
| 2024 | -1.30% | 6.43% | 5.58% | -5.86% | 3.39% | -1.78% | 5.20% | 0.86% | 2.33% | -0.19% | 9.34% | -7.02% | 16.84% |
| 2023 | 5.64% | 7.94% | 14.02% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF has an annualized alpha of -0.11%, beta of 0.94, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2023.
- This ETF participated in 104.79% of S&P 500 Index downside but only 95.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.75, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 95.43%
- Участие в снижении
- 104.79%
Комиссия
Комиссия AVMC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVMC имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.50 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 10.58 | -0.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.79 | $0.66 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.12% | 1.02% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.66 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 21.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.84%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 29d | 9mo 12dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.90%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.87%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-7.09%апр. 2024 г. | 18d | 2mo 28d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-5.05%нояб. 2025 г. | 2mo 9d | 6d | 2mo 15dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AVMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -56.78% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -9.10% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.17% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -10.69% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.14% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVMC
Добавьте Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVMC