- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2023 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $381M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции AVMC — $79.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) показал доход в 12.04% с начала года и 23.35% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVMC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 4.13% | -5.23% | 7.43% | 1.30% | 0.47% | 12.04% | ||||||
| 2025 | 4.62% | -3.43% | -5.33% | -2.27% | 5.70% | 3.72% | 1.35% | 3.30% | 0.65% | -0.78% | 2.31% | 0.33% | 9.98% |
| 2024 | -1.30% | 6.43% | 5.58% | -5.86% | 3.39% | -1.78% | 5.20% | 0.86% | 2.33% | -0.19% | 9.34% | -7.02% | 16.84% |
| 2023 | 6.90% | 7.94% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF has an annualized alpha of -0.62%, beta of 0.96, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2023.
- This ETF participated in 111.03% of S&P 500 Index downside but only 97.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.75, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 97.46%
- Участие в снижении
- 111.03%
Комиссия
Комиссия AVMC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVMC имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.93 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 13.52 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.79 | $0.66 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.12% | 1.02% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.66 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 21.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -21.84%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 29d | 9mo 12dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.90%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.87%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.09%апр. 2024 г. | 18d | 2mo 28d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.05%нояб. 2025 г. | 2mo 9d | 6d | 2mo 15dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| AVMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -56.78% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -9.10% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -10.72% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.97% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVMC
Добавьте Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVMC