PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.32%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VEMBX и VWELX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEMBX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.23

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.81

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.88

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.47

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.23

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.82

+0.20

Корреляция

Корреляция между VEMBX и VWELX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и VWELX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и VWELX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-36.12%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-8.03%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-20.88%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.90%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.93%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.78%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.07%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

6.66%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

11.88%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

11.12%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

11.50%

-5.13%