PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с VWOB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью -1.27%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIXVEMBX с VLTCX
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCYVWOB с EBND

Сравнение комиссий VEMBX и VWOB

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

VEMBX vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXVWOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.33

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.84

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.00

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.18

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VWOB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.33

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.39

+0.63

Корреляция

Корреляция между VEMBX и VWOB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и VWOB

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности VWOB в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и VWOB

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и VWOB.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-26.98%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.48%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-26.98%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.12%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.83%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.10%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и VWOB

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.95%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.75%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

6.52%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

9.17%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

9.32%

-2.95%