- CUSIP
- 922020821
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 10 мар. 2016 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции VEMBX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) показал доход в 3.26% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев.
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VEMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VEMBX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 1.31% | -3.21% | 3.01% | 1.07% | 0.59% | 3.26% | ||||||
| 2025 | 1.65% | 1.98% | -1.07% | 0.05% | 0.83% | 2.62% | 0.89% | 1.57% | 1.54% | 2.22% | 0.56% | 0.68% | 14.32% |
| 2024 | -0.57% | 0.95% | 1.99% | -2.01% | 1.77% | 0.49% | 2.07% | 2.04% | 1.95% | -1.22% | 1.34% | -1.53% | 7.38% |
| 2023 | 4.01% | -2.36% | 0.98% | 0.46% | -0.47% | 2.49% | 2.37% | -1.28% | -1.92% | -1.26% | 5.66% | 4.59% | 13.66% |
| 2022 | -2.21% | -5.76% | -0.41% | -5.57% | 0.86% | -6.98% | 3.67% | -0.18% | -6.00% | 1.27% | 8.23% | 0.14% | -13.18% |
| 2021 | -0.80% | -1.89% | -1.44% | 2.51% | 0.92% | 0.70% | 0.26% | 0.86% | -1.79% | -0.39% | -2.13% | 1.79% | -1.53% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares has an annualized alpha of 4.90%, beta of 0.14, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 43.43% of S&P 500 Index downside but only 38.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.90%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 38.84%
- Участие в снижении
- 43.43%
Комиссия
Комиссия VEMBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEMBX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.46 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 10.92 | +4.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.66 | $0.69 | $0.70 | $0.51 | $0.57 | $0.55 | $0.70 | $0.49 | $0.69 |
Дивидендный доход | 5.98% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.66 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.11 | $0.04 | $0.06 | $0.69 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.70 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.51 |
| 2021 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.25 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 24.36%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.36%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -19.70%март 2020 г. | 18d | 2mo 17d | 3mo 5dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.00%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 1mo 24d | 3mo 2dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.48%март 2021 г. | 2mo 24d | 2mo 13d | 5mo 7dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.27%июнь 2018 г. | 5mo 12d | 6mo 22d | 12mo 4dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| VEMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -56.78% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -9.10% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -18.90% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -25.43% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.21% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.71% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.04% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEMBX
Добавьте Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEMBX