PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEMBX с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с EMB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMBX или EMB.

Корреляция

Корреляция между VEMBX и EMB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMBX:

1.41

EMB:

0.88

Коэф-т Сортино

VEMBX:

2.08

EMB:

1.27

Коэф-т Омега

VEMBX:

1.28

EMB:

1.16

Коэф-т Кальмара

VEMBX:

1.47

EMB:

0.56

Коэф-т Мартина

VEMBX:

5.96

EMB:

4.15

Индекс Язвы

VEMBX:

1.23%

EMB:

1.59%

Дневная вол-ть

VEMBX:

5.25%

EMB:

7.65%

Макс. просадка

VEMBX:

-25.61%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

VEMBX:

-1.31%

EMB:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.55%.

VEMBX

С начала года

2.40%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

1.19%

1 год

7.44%

5 лет

4.44%

10 лет

N/A

EMB

С начала года

2.55%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

0.69%

1 год

6.90%

5 лет

2.09%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEMBX и EMB

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMBX и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMBX c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и EMB

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности EMB в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.76%6.38%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.59%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и EMB

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и EMB

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 2.48%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...