Сравнение VEMBX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMBX и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.40% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%.
VEMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMBX и EMB
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
VEMBX vs. EMB — Ранг доходности на риск
VEMBX
EMB
Сравнение VEMBX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMBX | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.33 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.88 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.12 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 8.52 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMBX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.42 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между VEMBX и EMB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и EMB
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.66% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и EMB
Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMBX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -34.70% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -4.51% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -28.74% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -5.10% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.12% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и EMB
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 2.13%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMBX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.15% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 4.02% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 6.96% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 9.74% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 9.94% | -3.57% |