Сравнение VEMBX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMBX или EMB.
Основные характеристики
| VEMBX | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.15% | 7.49% |
| Дох-ть за 1 год | 17.09% | 17.09% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | -1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.36% | 0.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.76 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.23 | 11.65 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 5.38% | 7.82% |
| Макс. просадка | -25.61% | -34.70% |
| Текущая просадка | -1.01% | -5.84% |
Корреляция
Корреляция между VEMBX и EMB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и EMB
С начала года, VEMBX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 7.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMBX и EMB
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMBX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и EMB
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности EMB в 4.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 6.82% | 7.06% | 5.45% | 3.52% | 3.27% | 4.40% | 4.80% | 4.52% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.89% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и EMB
Максимальная просадка VEMBX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и EMB
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 1.67%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.