Сравнение VEMBX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMBX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.21% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMBX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.08%.
VEMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMBX и BNDX
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
VEMBX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VEMBX
BNDX
Сравнение VEMBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMBX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.82 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.15 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.89 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 3.55 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.82 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.04 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.60 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VEMBX и BNDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и BNDX
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности BNDX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.65% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и BNDX
Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -16.23% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -2.93% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -15.86% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.09% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.10% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.73% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и BNDX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.74% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.29% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 3.21% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.81% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 4.05% | +2.32% |