Сравнение VEMBX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMBX или BNDX.
Основные характеристики
| VEMBX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.62% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 16.89% | 8.18% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | -0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.27% | -0.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 18.27 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 4.19% |
| Макс. просадка | -25.61% | -16.23% |
| Текущая просадка | -1.49% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между VEMBX и BNDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и BNDX
С начала года, VEMBX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 2.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMBX и BNDX
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и BNDX
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности BNDX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 6.86% | 7.06% | 5.45% | 3.52% | 3.27% | 4.40% | 4.80% | 4.52% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и BNDX
Максимальная просадка VEMBX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и BNDX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.