PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEMBX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с BNDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMBX или BNDX.

Корреляция

Корреляция между VEMBX и BNDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMBX:

1.41

BNDX:

1.40

Коэф-т Сортино

VEMBX:

2.08

BNDX:

1.97

Коэф-т Омега

VEMBX:

1.28

BNDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VEMBX:

1.47

BNDX:

0.57

Коэф-т Мартина

VEMBX:

5.96

BNDX:

6.11

Индекс Язвы

VEMBX:

1.23%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VEMBX:

5.25%

BNDX:

3.73%

Макс. просадка

VEMBX:

-25.61%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VEMBX:

-1.31%

BNDX:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.10%.

VEMBX

С начала года

2.40%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

1.19%

1 год

7.44%

5 лет

4.44%

10 лет

N/A

BNDX

С начала года

1.10%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.65%

1 год

5.47%

5 лет

0.11%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEMBX и BNDX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMBX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и BNDX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности BNDX в 4.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.76%6.38%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.29%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и BNDX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и BNDX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...