PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEMBX с VEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с VEGBX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMBX или VEGBX.

Корреляция

Корреляция между VEMBX и VEGBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMBX:

1.41

VEGBX:

1.46

Коэф-т Сортино

VEMBX:

2.08

VEGBX:

2.14

Коэф-т Омега

VEMBX:

1.28

VEGBX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VEMBX:

1.47

VEGBX:

1.51

Коэф-т Мартина

VEMBX:

5.96

VEGBX:

6.11

Индекс Язвы

VEMBX:

1.23%

VEGBX:

1.23%

Дневная вол-ть

VEMBX:

5.25%

VEGBX:

5.21%

Макс. просадка

VEMBX:

-25.61%

VEGBX:

-25.52%

Текущая просадка

VEMBX:

-1.31%

VEGBX:

-1.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMBX показывает доходность 2.40%, а VEGBX немного выше – 2.44%.

VEMBX

С начала года

2.40%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

1.19%

1 год

7.44%

5 лет

4.44%

10 лет

N/A

VEGBX

С начала года

2.44%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

1.30%

1 год

7.65%

5 лет

4.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEMBX и VEGBX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMBX и VEGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEGBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMBX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и VEGBX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности VEGBX в 6.89%

TTM202420232022202120202019201820172016
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.76%6.38%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.89%6.52%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и VEGBX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке VEGBX в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и VEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и VEGBX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеют волатильность 2.48% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...