PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMBX с DODLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMBX и DODLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.71%
-1.47%
VEMBX
DODLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMBX:

1.28

DODLX:

-0.13

Коэф-т Сортино

VEMBX:

1.84

DODLX:

-0.13

Коэф-т Омега

VEMBX:

1.23

DODLX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VEMBX:

0.86

DODLX:

-0.11

Коэф-т Мартина

VEMBX:

6.14

DODLX:

-0.39

Индекс Язвы

VEMBX:

1.03%

DODLX:

2.05%

Дневная вол-ть

VEMBX:

4.95%

DODLX:

6.03%

Макс. просадка

VEMBX:

-25.61%

DODLX:

-17.05%

Текущая просадка

VEMBX:

-3.05%

DODLX:

-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью -1.34%.


VEMBX

С начала года

5.92%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.35%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

DODLX

С начала года

-1.34%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-1.47%

1 год

-0.79%

5 лет

2.13%

10 лет

2.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMBX и DODLX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.


VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMBX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.28-0.13
Коэффициент Сортино VEMBX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.84-0.13
Коэффициент Омега VEMBX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.230.98
Коэффициент Кальмара VEMBX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.86-0.11
Коэффициент Мартина VEMBX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.14-0.39
VEMBX
DODLX

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа DODLX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
-0.13
VEMBX
DODLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и DODLX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности DODLX в 2.80%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
5.37%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
2.80%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и DODLX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки DODLX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и DODLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.05%
-6.99%
VEMBX
DODLX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и DODLX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 1.39%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39%
3.10%
VEMBX
DODLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab