PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с PEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с PEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и PEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и PEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.60%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PEBIX с доходностью -1.60%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

PEBIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.14%
3 года*
10.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIXVEMBX с VLTCX
Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с VWOPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYXPEBIX с DLENX

Сравнение комиссий VEMBX и PEBIX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEBIX в 0.83%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEMBX vs. PEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c PEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXPEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.04

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.90

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.46

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

10.07

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. PEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEBIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и PEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXPEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.88

+0.14

Корреляция

Корреляция между VEMBX и PEBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и PEBIX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PEBIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.09%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и PEBIX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки PEBIX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и PEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXPEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-35.49%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.56%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-28.10%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.90%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.71%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и PEBIX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXPEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.88%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.03%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

5.17%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

6.28%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

6.36%

+0.01%