PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMBX с VBIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEMBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 5 years, VEMBX returned 4.32%/yr vs 7.29%/yr for VBIAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VEMBX charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 5.69%.

VEMBX

1 день
0.28%
1 месяц
1.44%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.88%
3 года*
11.22%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

VBIAX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.63%
С начала года
5.69%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.45%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMBX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		3.36%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.69%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VEMBX and VBIAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.41

The correlation between VEMBX and VBIAX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VEMBX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMBXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.85

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
2.62

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.65

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

11.68

+2.53

VEMBX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и VBIAX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMBXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-35.90%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-5.83%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-11.70%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-21.53%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.55%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.44%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.32%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMBXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.33%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

6.71%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

8.38%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

11.13%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

11.23%

-4.88%

Сравнение комиссий VEMBX и VBIAX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и VBIAX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности VBIAX в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.30%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.97%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEMBX and VBIAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIAX has higher volatility (3.33%) compared to VEMBX (1.14%). In terms of maximum drawdown, VEMBX dropped -24.36% vs VBIAX's -35.90%.

VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMBX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор