PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		0.69%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%24.43%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

VEMAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
22.36%
3 года*
13.68%
5 лет*
3.77%
10 лет*
7.63%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий VEMAX и VEGBX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEMAX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.03

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.91

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.40

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

10.58

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.03

-0.76

Корреляция

Корреляция между VEMAX и VEGBX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VEGBX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.64%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VEGBX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-24.27%

-42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-4.13%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-24.27%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-3.35%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-3.90%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.95%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VEGBX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.10%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

2.87%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

4.98%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

6.27%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

6.37%

+10.02%