PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VWO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.84%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.54%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%24.07%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.54%.

VEGBX

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.58%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

VWO

1 день
3.11%
1 месяц
-6.97%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.72%
1 год
22.75%
3 года*
13.73%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий VEGBX и VWO

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VEGBX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.28

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.81

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.85

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

7.12

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.28

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.25

+0.77

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VWO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VWO

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.83%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VWO

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-67.68%

+43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-12.23%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-32.80%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-8.41%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-15.93%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.18%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

8.17%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

12.26%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

17.83%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

17.21%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

19.18%

-12.81%