PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEGBXVWO
Дох-ть с нач. г.7.73%12.13%
Дох-ть за 1 год17.05%19.33%
Дох-ть за 3 года1.40%-1.23%
Дох-ть за 5 лет3.42%4.69%
Коэф-т Шарпа3.111.31
Коэф-т Сортино4.891.90
Коэф-т Омега1.631.24
Коэф-т Кальмара1.310.80
Коэф-т Мартина18.557.26
Индекс Язвы0.91%2.69%
Дневная вол-ть5.41%14.95%
Макс. просадка-25.52%-67.68%
Текущая просадка-1.52%-9.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VEGBX и VWO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VWO

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
4.60%
VEGBX
VWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VWO

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55
VWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWO, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWO, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.26

Сравнение коэффициента Шарпа VEGBX и VWO

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
1.31
VEGBX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VWO

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VWO в 2.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.01%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.64%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VWO

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-9.74%
VEGBX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 1.73%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
5.08%
VEGBX
VWO