Сравнение VEGBX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGBX или VWO.
Доходность
Сравнение доходности VEGBX и VWO
Доходность по периодам
С начала года, VEGBX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.35%.
VEGBX
7.77%
0.78%
5.59%
13.99%
3.40%
N/A
VWO
11.35%
-3.65%
3.44%
15.51%
4.42%
3.48%
Основные характеристики
| VEGBX | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 14.61 | 5.06 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 5.25% | 14.72% |
| Макс. просадка | -25.52% | -67.68% |
| Текущая просадка | -1.47% | -10.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGBX и VWO
VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между VEGBX и VWO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEGBX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGBX и VWO
Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VWO в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 7.01% | 7.21% | 5.62% | 3.67% | 3.40% | 4.55% | 5.01% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.66% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VEGBX и VWO
Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGBX и VWO
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.