PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.59%
4.25%
VEGBX
VTABX

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 3.45%.


VEGBX

С начала года

7.77%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.59%

1 год

13.99%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTABX

С начала года

3.45%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

4.25%

1 год

7.35%

5 лет (среднегодовая)

-0.20%

10 лет (среднегодовая)

1.92%

Основные характеристики


VEGBXVTABX
Коэф-т Шарпа2.661.90
Коэф-т Сортино4.102.92
Коэф-т Омега1.521.33
Коэф-т Кальмара1.340.62
Коэф-т Мартина14.617.13
Индекс Язвы0.96%1.03%
Дневная вол-ть5.25%3.86%
Макс. просадка-25.52%-16.82%
Текущая просадка-1.47%-5.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VTABX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VEGBX и VTABX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.661.90
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.102.92
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.33
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.340.62
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.617.13
VEGBX
VTABX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VTABX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.90
VEGBX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTABX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VTABX в 4.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.01%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.73%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTABX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-5.07%
VEGBX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTABX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
0.93%
VEGBX
VTABX