PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEGBXVTABX
Дох-ть с нач. г.7.73%2.94%
Дох-ть за 1 год17.05%8.14%
Дох-ть за 3 года1.40%-1.20%
Дох-ть за 5 лет3.42%-0.27%
Коэф-т Шарпа3.112.09
Коэф-т Сортино4.893.25
Коэф-т Омега1.631.37
Коэф-т Кальмара1.310.65
Коэф-т Мартина18.558.02
Индекс Язвы0.91%1.02%
Дневная вол-ть5.41%3.92%
Макс. просадка-25.52%-16.82%
Текущая просадка-1.52%-5.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VEGBX и VTABX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTABX

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 2.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.09%
VEGBX
VTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VTABX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55
VTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTABX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTABX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTABX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTABX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTABX, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.02

Сравнение коэффициента Шарпа VEGBX и VTABX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа VTABX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.09
VEGBX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTABX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VTABX в 4.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.01%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.76%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTABX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-5.54%
VEGBX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTABX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
1.04%
VEGBX
VTABX