PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VGAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VGAVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VGAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VGAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		-1.71%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VGAVX с доходностью -1.71%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VGAVX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
0.75%
1 год
8.27%
3 года*
8.43%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VTINXVEGBX с VTABX
Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEMBXVGAVX с VEXAXVGAVX с LQD

Сравнение комиссий VEGBX и VGAVX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGAVX в 0.20%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VGAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VGAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVGAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.84

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.60

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.18

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

8.69

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VGAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGAVX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VGAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVGAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.65

+0.38

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VGAVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VGAVX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VGAVX в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.41%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VGAVX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VGAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVGAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-26.77%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-3.97%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-26.77%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.39%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.73%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.00%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VGAVX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVGAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.88%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.72%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.53%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.27%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

6.35%

+0.02%