PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VGAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGBX с VGAVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) and VGAVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEGBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard, while VGAVX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VEGBX returned 4.40%/yr vs 2.26%/yr for VGAVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEGBX charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for VGAVX.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VGAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у VGAVX с доходностью 1.53%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.52%
1 год
13.05%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

VGAVX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.01%
1 год
10.73%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGBX и VGAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		2.74%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		1.53%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%6.91%

Correlation

The correlation between VEGBX and VGAVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between VEGBX and VGAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VTABXVEGBX с VEMAXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEMBXVGAVX с VEXAXVGAVX с LQD

Доходность на риск

VEGBX vs. VGAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VGAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVGAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.60

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
4.09

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.69

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

10.80

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VGAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGAVX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VGAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVGAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.68

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VGAVX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VGAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGBXVGAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-26.77%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-3.97%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-7.11%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-26.77%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.68%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VGAVX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеют волатильность 1.51% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGBXVGAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.55%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

3.33%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.13%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.32%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

6.37%

-0.01%

Сравнение комиссий VEGBX и VGAVX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGAVX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VGAVX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VGAVX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.16%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.80%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VEGBX and VGAVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGAVX has higher volatility (1.55%) compared to VEGBX (1.51%). In terms of maximum drawdown, VEGBX dropped -24.27% vs VGAVX's -26.77%.

VEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGBX и VGAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор