PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.59%
4.90%
VEGBX
VTINX

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.26%.


VEGBX

С начала года

7.77%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.59%

1 год

13.99%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTINX

С начала года

7.26%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.91%

1 год

11.82%

5 лет (среднегодовая)

3.98%

10 лет (среднегодовая)

4.22%

Основные характеристики


VEGBXVTINX
Коэф-т Шарпа2.662.39
Коэф-т Сортино4.103.61
Коэф-т Омега1.521.45
Коэф-т Кальмара1.341.46
Коэф-т Мартина14.6113.95
Индекс Язвы0.96%0.85%
Дневная вол-ть5.25%4.95%
Макс. просадка-25.52%-19.96%
Текущая просадка-1.47%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VTINX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VEGBX и VTINX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.662.39
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.103.61
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.45
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.341.46
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.6113.95
VEGBX
VTINX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.39
VEGBX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTINX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VTINX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.01%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTINX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-1.08%
VEGBX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTINX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
1.23%
VEGBX
VTINX