PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VTINX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.17%
3.35%
VEGBX
VTINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEGBX:

1.38

VTINX:

1.48

Коэф-т Сортино

VEGBX:

1.98

VTINX:

2.13

Коэф-т Омега

VEGBX:

1.25

VTINX:

1.27

Коэф-т Кальмара

VEGBX:

1.23

VTINX:

1.39

Коэф-т Мартина

VEGBX:

6.79

VTINX:

8.06

Индекс Язвы

VEGBX:

1.01%

VTINX:

0.90%

Дневная вол-ть

VEGBX:

4.98%

VTINX:

4.89%

Макс. просадка

VEGBX:

-24.27%

VTINX:

-19.96%

Текущая просадка

VEGBX:

-2.72%

VTINX:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 6.87%.


VEGBX

С начала года

6.43%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

3.17%

1 год

6.84%

5 лет

3.74%

10 лет

N/A

VTINX

С начала года

6.87%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.35%

1 год

7.22%

5 лет

3.66%

10 лет

4.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VTINX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.381.48
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.982.13
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.27
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.231.39
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.798.06
VEGBX
VTINX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
1.48
VEGBX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTINX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VTINX в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
5.86%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.28%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTINX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.72%
-1.94%
VEGBX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTINX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43%
1.56%
VEGBX
VTINX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab