Сравнение VEGBX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGBX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGBX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.23% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.09% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.09%.
VEGBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VTINX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGBX и VTINX
VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
VEGBX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
VEGBX
VTINX
Сравнение VEGBX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGBX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.70 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.43 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.34 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 9.68 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGBX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VEGBX и VTINX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGBX и VTINX
Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VTINX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.79% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.03% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VEGBX и VTINX
Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGBX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -19.96% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -4.14% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -17.02% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.69% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.21% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.00% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGBX и VTINX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGBX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.45% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.61% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 5.60% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 6.01% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.69% | +0.68% |