PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEGBXVTINX
Дох-ть с нач. г.7.73%7.10%
Дох-ть за 1 год17.05%13.79%
Дох-ть за 3 года1.40%1.05%
Дох-ть за 5 лет3.42%4.01%
Коэф-т Шарпа3.112.72
Коэф-т Сортино4.894.21
Коэф-т Омега1.631.53
Коэф-т Кальмара1.311.44
Коэф-т Мартина18.5517.12
Индекс Язвы0.91%0.81%
Дневная вол-ть5.41%5.10%
Макс. просадка-25.52%-19.96%
Текущая просадка-1.52%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VEGBX и VTINX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTINX

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
4.28%
VEGBX
VTINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VTINX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55
VTINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 17.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.12

Сравнение коэффициента Шарпа VEGBX и VTINX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.72
VEGBX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTINX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VTINX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.01%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTINX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-1.23%
VEGBX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTINX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
1.38%
VEGBX
VTINX