PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEGBXVVIAX
Дох-ть с нач. г.6.72%18.26%
Дох-ть за 1 год15.21%29.28%
Дох-ть за 3 года0.95%8.96%
Дох-ть за 5 лет3.23%11.17%
Коэф-т Шарпа2.852.83
Коэф-т Сортино4.413.92
Коэф-т Омега1.561.51
Коэф-т Кальмара1.184.14
Коэф-т Мартина16.9117.77
Индекс Язвы0.90%1.60%
Дневная вол-ть5.32%10.02%
Макс. просадка-25.52%-59.32%
Текущая просадка-2.43%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VEGBX и VVIAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VVIAX

С начала года, VEGBX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 18.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
10.02%
VEGBX
VVIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VVIAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 16.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.91
VVIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVIAX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVIAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVIAX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVIAX, с текущим значением в 17.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.96

Сравнение коэффициента Шарпа VEGBX и VVIAX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.87
VEGBX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VVIAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VVIAX в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.08%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.28%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VVIAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-2.36%
VEGBX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VVIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17%
2.68%
VEGBX
VVIAX