PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VVIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.53%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.53%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VVIAX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.88%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINXVEGBX с VTABX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий VEGBX и VVIAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.12

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.60

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.44

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

6.46

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.12

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.40

+0.63

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VVIAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VVIAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VVIAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-59.32%

+35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-7.85%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-17.14%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-4.61%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.67%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.52%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VVIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.66%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

7.69%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

14.84%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

13.91%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

16.74%

-10.37%