PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VEMBX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGBX или VEMBX.

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VEMBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEGBX:

1.52

VEMBX:

1.49

Коэф-т Сортино

VEGBX:

2.29

VEMBX:

2.24

Коэф-т Омега

VEGBX:

1.30

VEMBX:

1.30

Коэф-т Кальмара

VEGBX:

1.64

VEMBX:

1.60

Коэф-т Мартина

VEGBX:

6.60

VEMBX:

6.48

Индекс Язвы

VEGBX:

1.23%

VEMBX:

1.23%

Дневная вол-ть

VEGBX:

5.25%

VEMBX:

5.31%

Макс. просадка

VEGBX:

-25.52%

VEMBX:

-25.61%

Текущая просадка

VEGBX:

-0.86%

VEMBX:

-0.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEGBX показывает доходность 2.88%, а VEMBX немного выше – 2.91%.

VEGBX

С начала года

2.88%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

2.34%

1 год

7.92%

5 лет

4.62%

10 лет

N/A

VEMBX

С начала года

2.91%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

2.29%

1 год

7.87%

5 лет

4.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEGBX и VEMBX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEGBX и VEMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEGBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEGBX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMBX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VEMBX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VEMBX в 6.72%

TTM202420232022202120202019201820172016
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.87%6.52%7.20%5.61%5.35%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.72%6.38%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VEMBX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VEMBX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеют волатильность 1.56% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...